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Baustein: Overnight-Vola-Regime-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Score 40.8/100Halten: Hohe PF-Werte, aber der gesamte Vorteil hängt weiterhin am März.
Der Träger ist mit PF 1,3274 und +802,32 Punkten positiv; p60 und p70 steigen auf PF 1,9521/+996,57 beziehungsweise PF 2,1050/+1016,53. Dennoch sind Baseline und beide Gates vom März abhängig: Ohne den besten Monat liegen sie bei -143,6, -87,2 und -67,3 Punkten. Die Gate-Trials tragen zudem 76 beziehungsweise 80 Prozent Top-3-Konzentration, sind unterpowert und erreichen im Placebo nur Rang 0,85. Das ist eine interessante Regimespur, aber noch kein Forward- oder DEMO-Kandidat.
Konsequenz: Nicht optimieren. Nach dem Gap-Gate eine exakte Reproduktion und danach einen vorab definierten Monatskonzentrationstest entscheiden.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_e62b4b832246 · Ergebnis df45f9f580e27719… · Strategie c79f05e3be5e718f…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Kambouroudis (JFM 2021) und Zhao et al. (IJFE 2025, DAX explizit) belegen peer-reviewed, dass die Overnight-Volatilitaet (Close-to-Open) eigenstaendige praediktive Information ueber das Intraday-Vola-Niveau der Folgesession traegt (bidirektionale Granger-Kausalitaet). Kernhypothese: ein volatiler Overnight-Move leitet ein erhoehtes Intraday-Vola-Regime ein, in dem der Breakout-Traeger dax_squeeze_release Vola-Expansion + Follow-Through findet; ruhige Overnight-Naechte sind range-lastig/kostendominiert und werden geblockt. Der Praediktor ist CROSS-SESSION und damit distinkt von den bisherigen Intraday-Vola-Gates (Omega/ITSR) und invers zum dax_squeeze_lowvol_gate (Niedrigvol-Vortags-Range). Challenger gegen die bestehenden Squeeze-Regime-Gates (dax_squeeze_lowvol_gate, dax_squeeze_adx_gate) mit einer neuen Achse.
Abweichungen von der Quelle: Quelle liefert Overnight-RV aus 5-Min-Daten als Vola-FORECAST-Input und belegt Forecast-Verbesserung, KEINE Handels-P&L (Sprung zu P&L-Edge ist unsere Hypothese, die der A/B prueft). Single-series-Proxy: Overnight-Vola = |Open(erster-Bar) - Close(letzter-Bar-Vortag)| (Overnight-True-Range), gegen ein kausales rollendes Perzentil normiert (append-after-check, skalen-robust). Overnight-Move ist ~08:00 bekannt, vor dem 09:00-Entry-Floor -> lookahead-frei. Enable-Richtung: hohe Overnight-Vola (>= p60) erlaubt den Breakout.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fut.22241
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- overnight_vola_pctile: 50 / 60 / 70 / 80
- overnight_vola_lookback: 15 / 20 / 30
Quelle motiviert ein erhoehtes-Regime-Perzentil (p60/p70) als Schwelle; das Grid testet den Plateau-Bereich p50-p80 (nicht Punktoptimierung, siehe atr-trailing-stop-plateau-robustness) und den Lookback ~15-30 Tage (analog zum ~20-Overnight-Werte-Fenster der Regel-Skizze). Beide Parameter is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max. 4x3 = 12 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger PUR (Gate aus)use_overnight_vola_gate=0 | 214 | 26.2% | 1.33 | +802 | 901 | 1.44 |
| Traeger + Overnight-Vola-Gate p60 (Quellen-Default)use_overnight_vola_gate=1, overnight_vola_pctile=60, overnight_vola_lookback=20 | 85 | 22.4% | 1.95 | +997 | 555 | — |
| Traeger + Overnight-Vola-Gate p70 (High-Regime-Verschaerfung)use_overnight_vola_gate=1, overnight_vola_pctile=70, overnight_vola_lookback=20 | 73 | 20.6% | 2.10 | +1017 | 520 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.39 – 4.98
Top-3-Trades am Gewinn
80%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.84
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.46–4.5 über 25 Handelstage. EV 13.93 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 35.02 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -67.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1016.5 Pkt vs. Placebo-Median 282.2 / p95 1249 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 54 | 2.72 | +1076 |
| mixed_day | 5 | 1.59 | +41 |
| volatile_day | 5 | 1.29 | +27 |
| trend_down_day | 2 | 0 | -32 |
| trend_up_day | 7 | 0.06 | -95 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.33->2.10, PnL +802->+1017) — Forward/Review noetig
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2026-07-23
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- ⚖️
2026-07-24
Unabhängige Review: hold
Halten: Hohe PF-Werte, aber der gesamte Vorteil hängt weiterhin am März.