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DAX Close-Pressure Reversal (Cushing/Madhavan 17:30-Relokation)
Score 37.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Cushing/Madhavan (2000, JFM): institutionelle Demand-for-Immediacy zum Close erzeugt TEMPORAEREN, liquiditaetsgetriebenen Preisdruck, der revertiert. Im US-Setup faellt der Reversal auf den naechsten Open (overnight) und ist wegen Hard-Cut 20:00 nicht baubar; relokalisiert an die session-interne 17:30-Xetra-Kassa-Auktion wird er baubar. Kernhypothese: ein ATR-normiert outsized Impuls im ~17:30-18:30-Fenster ist z.T. immediacy-getrieben und wird gefadet. Challenger gegen die Continuation-Seite der gewinnenden Late-Day-Familie (Incumbent dax_late_afternoon_drift_short PF 3.15 in-sample; dax_settlement_momentum PF 0.46 gescheitert) — die Reversal-Seite dieses Zeitfensters ist bislang komplett ungetestet.
Abweichungen von der Quelle: Immediacy-/MOC-Order-Imbalance (Volumen-/Auktionsdatenwand) durch ATR-normierten Preis-Impuls-Proxy ersetzt; Overnight-Reversal an die session-interne 17:30-Xetra-Kassa-Auktion relokalisiert; Handelsfenster aus der Session-Spec statt aus dem Code (keine Zeiten im Strategie-Code); Katastrophen-SL (>=10 Pkt, ATR-basiert) ergaenzt (Paper deskriptiv, kein Stop); Single-Series-DAX preis-only, kein Volumen; Spread-Gate/Cooldown/One-Trade-per-Day als House-Regeln.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386418199000129
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- move_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5
- tp_reversion_frac: 0.5 / 0.75 / 1
- move_lookback: 10 / 20
move_atr_mult regelt die Outsized-/Immediacy-Schwelle (Cushing/Madhavan: nur der aussergewoehnliche, liquiditaetsgetriebene Move revertiert) — Bereich 1.5-2.5 ATR haelt genug Trades und bleibt innerhalb MANIFEST-min/max. tp_reversion_frac steuert den Anteil der erwarteten Teil-Rueckkehr (Paper: Reversal ist partiell, nicht vollstaendig) — 0.5-1.0 deckt Halb- bis Voll-Reversion ab. move_lookback (10 vs 20 Min) kalibriert das Impuls-Messfenster um die ~17:30-Auktion. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle is_optimizable, keine exotischen Werte.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: Halb-Reversion-Ziel) | 79 | 59.5% | 0.67 | -367 | 478 | 0.73 |
| Nur streng-outsized Immediacy-Impulsmove_atr_mult=2.5 | 79 | 58.2% | 0.80 | -238 | 456 | — |
| Volle Reversion bis Fensterende (reiner Zeit-Exit)tp_reversion_frac=0 | 79 | 35.4% | 0.75 | -433 | 804 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.52 – 1.24
Top-3-Trades am Gewinn
16%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.68
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.53–1.21 über 79 Handelstage. EV -3.01 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.78 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -237.8 Pkt vs. Placebo-Median -544.6 / p95 -294.8 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 2 | 99 | +58 |
| trend_up_day | 15 | 1.24 | +43 |
| trend_down_day | 13 | 0.73 | -52 |
| mixed_day | 5 | 0.19 | -104 |
| range_day | 44 | 0.73 | -182 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-02
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-02
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt