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Intraday-Komponenten-Trend (Day/Night-Signal-Dekomposition, RFS 2026)
Score 29/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 1 (PRIMAER, Tier 1) 2026-08-06: Barardehi/Bogousslavsky/Muravyev zeigen, dass Momentum fast ausschliesslich von der handels-getriebenen Intraday-Komponente (Open->Close) getragen wird, die news-getriebene Overnight-Komponente traegt kein Momentum (Hong/Stein-Unterreaktion). Kernhypothese: ein mehrtaegiger Trend, gemessen NUR an der kumulierten Intraday-Komponente (Overnight-Gaps entfernt), persistiert. Gebaut als eigenstaendige Trend-Strategie (Challenger gegen Incumbent hull_suite_v3_final, dessen Signal die Close-to-Close-Reihe inkl. Gaps nutzt), NICHT als hull-Baustein: hull_suite ist durch die 7-Tage-Traeger-Sperrfrist blockiert (Baustein-Tests 2026-07-30 dax_hull_nearness_gate und 2026-08-01 dax_hull_chande_kroll_stop). Paritaets-Check: hull_suite_v3_final bt.pnl_pts +171 > 0 (nicht paritaets-gesperrt), aber Sperrfrist bindet; squeeze_release und overnight_gap_fade sind paritaets-negativ. Transfer-Vorbehalt: die Paper-Empirie ist querschnittlich (Conrad/Kaul-Dispersion fehlt single-series) -> auf dem DAX-CFD ist dies bestenfalls ein Trend-Qualitaets-Effekt, kein neuer Praemien-Traeger.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist querschnittliche Portfolio-Sortierung (US-Aktien, Haltehorizont Monate); hier single-series DAX-Index, Intraday-Ausfuehrung 09:00-20:00. Intraday-Komponente je Tag = last_close - session_open (erster MAIN-Bar), Overnight-Komponente = session_open - last_close_Vortag; Signal = Summe der letzten N abgeschlossenen Intraday-Komponenten (append-after-close, lookahead-frei). Ein Entry pro Tag zum Session-Open, Halten intraday bis Katastrophen-Stop/Trailing/Hard-Cut statt Monats-Halteperiode. Overnight-Widerspruchs-Block als optionaler Interferenz-Filter (Tug-of-War), im Paper implizit ueber die Nicht-Persistenz der Overnight-Komponente.
Quelle: https://academic.oup.com/rfs/advance-article-abstract/doi/10.1093/rfs/hhag036/8626980
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- lookback_days: 5 / 10 / 20
- min_signal_pts: 0 / 15
- sl_points: 30 / 45
lookback_days deckt den Uebergang von kurz- (5 Tage) ueber mittel- (10, Quellen-nahe Formations-Fenster) bis laengerfristig (20 Tage) ab, ohne Feintuning. min_signal_pts {0,15} testet reines Vorzeichen vs. moderaten Rausch-Cut (verwirft schwache/ambivalente Trends, analog zum Bandpass-Rausch-Cut). sl_points {30,45} zwei plausible Katastrophen-Stop-Weiten fuer einen ganztaegig gehaltenen Trend-Trade; alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, 3x2x2 = 12 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, reines Intraday-Komponenten-Signal) | 72 | 15.3% | 0.93 | -169 | 1599 | 0.96 |
| + Overnight-Widerspruchs-Block (Interferenz-Filter)use_overnight_block=true | 40 | 17.5% | 1.12 | +158 | 897 | — |
| Kuerzerer Lookback (5 Tage) + Rausch-Cut 15 Pktlookback_days=5, min_signal_pts=15 | 74 | 10.8% | 0.77 | -629 | 1510 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.36 – 2.24
Top-3-Trades am Gewinn
70%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.06
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.37–2.14 über 40 Handelstage. EV 3.96 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 36.6 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -377.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 158.5 Pkt vs. Placebo-Median -576.5 / p95 -260.5 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 40 | 1.12 | +159 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🌏
2026-08-06
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- 🧪
2026-08-15
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-08-15 — Intraday-Komponenten-Trend (Day/Night-Signal-Dekomposition, RFS 2026)
Vorregistriertes Grid (12 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-06, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: lookback_days deckt den Uebergang von kurz- (5 Tage) ueber mittel- (10, Quellen-nahe Formations-Fenster) bis laengerfristig (20 Tage) ab, ohne Feintuning. min_signal_pts {0,15} testet reines Vorzeichen vs. moderaten Rausch-Cut (verwirft schwache/ambivalente Trends, analog zum Bandpass-Rausch-Cut). sl_points {30,45} zwei plausible Katastrophen-Stop-Weiten fuer einen ganztaegig gehaltenen Trend-Trade; alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, 3x2x2 = 12 Kombinationen.
Split: IS 17.03.2026 – 09.06.2026 (Auswahl) | OOS 09.06.2026 – 25.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
Governance: IS-Ledger
trl_c8d99f2f26e4· OOS-Ledgertrl_97a6b63818b9; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.In-Sample Top 10 (von 12)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 50 16.0% 1.0816 +162 Pkt {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0} 48 10.42% 1.0579 +79 Pkt {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0} 35 14.29% 1.0306 +29 Pkt {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0} 33 12.12% 1.012 +11 Pkt {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0} 50 10.0% 1.0063 +9 Pkt {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 48 14.58% 0.9248 -146 Pkt {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 35 14.29% 0.713 -397 Pkt {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 33 12.12% 0.697 -399 Pkt {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 44 11.36% 0.6383 -642 Pkt {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 45 11.11% 0.6229 -686 Pkt IS-Auswahl:
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}(Expectancy 3.2472, PF 1.0816, n=50)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 12 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 1/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = -1.86 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
</details>Kombi n PF Expectancy PnL {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0} 45 0.511 -14.288 -643 {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 45 0.6229 -15.2349 -686 {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0} 44 0.5227 -13.9464 -614 {"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 44 0.6383 -14.5841 -642 {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0} 35 1.0306 0.8349 +29 {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 35 0.713 -11.3291 -397 {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0} 33 1.012 0.3312 +11 {"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 33 0.697 -12.1039 -399 {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0} 50 1.0063 0.1818 +9 {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} 50 1.0816 3.2472 +162 {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0} 48 1.0579 1.6556 +79 {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0} 48 0.9248 -3.0327 -146 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 29 17.24% 1.0831 +88 Pkt 1.1129 +117 Pkt Baseline (Anker) 24 29.17% 2.2095 +857 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.