Bestenliste › Build-Dossier
Multi-Horizont-Trend-Konsens (Baltas/Kosowski 2013, Hurst/Ooi/Pedersen 2017)
Score 48.8/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Neues Trend-Primitiv aus der seminalen Trendfolge-Literatur: gleichgewichteter KONSENS mehrerer disjunkter Lookbacks (HOP 137-Jahre-OOS, BK) statt eines Einzelindikators — mechanisch distinkt von allen bestehenden Hull-/KAMA-/Bandpass-/ER-/Hurst-Einzelmass-Filtern, weil es Signale AGGREGIERT statt eines zu filtern. Kernhypothese: unvollstaendig korrelierte Fast-/Slow-Trends mitteln Whipsaw heraus; gehandelt wird nur bei Horizont-Uebereinstimmung. Standalone-Strategie (kein Baustein) — bewusst gewaehlt, weil hull_suite_v3_final unter der 7-Tage-Traeger-Sperrfrist steht (letzter Baustein dax_hull_chande_kroll_stop 2026-08-01) und die 08-06/08-05-Hull-Baustein-Funde damit blockiert sind. Challenger gegen den Trend-Incumbent hull_suite_v3_final.
Abweichungen von der Quelle: BK/HOP messen Trend auf Tages-/Monatsdaten diversifiziert ueber 58-67 Maerkte; hier single-series DAX-1m, Session 09:00-20:00 (Zeitfenster kommt vom Slot). Der Cross-Asset-Diversifikations-Motor faellt weg (Conrad/Kaul-Anker), erwartet wird die Whipsaw-Daempfung des Konsenses, kein Cross-Asset-Sharpe. Trend-Mass = Lookback-Return-Vorzeichen ueber drei intraday-Fenster (schnell/mittel/langsam) analog zum 1/3/12-Horizont-Schema statt 12M-Return/MA-Slope. Die drei Fenster sind a priori gesetzt (kein Grid-Mining der Fenster, s. BK-Multiple-Testing-Warnung).
Quelle: https://www.efmaefm.org/0efmameetings/efma%20annual%20meetings/2012-Barcelona/papers/BK_MOMF_Full.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_consensus: 2 / 3
- min_move_points: 0 / 1 / 2
- sl_atr_mult: 2 / 3 / 4
Die drei a-priori HOP-Horizonte (schnell/mittel/langsam) bleiben FIXIERT — BK warnen explizit vor Grid-Optimierung der Fenster (Multiple-Testing-Einfallstor). Optimiert werden nur die robusten, fensterunabhaengigen Knebel: Konsens-Strenge (Mehrheit vs. Voll-Konsens), Deadband-Rausch-Cut je Lookback und Katastrophen-Stop-Weite. 2x3x3 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah (kein exotisches Mining).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: 2-von-3-Mehrheitskonsens) | 492 | 32.7% | 1.04 | +289 | 1415 | 1.12 |
| Voll-Konsens (HOP-Unanimitaet: alle 3 Horizonte einig)min_consensus=3, exit_consensus=3 | 492 | 34.1% | 0.89 | -545 | 850 | — |
| Deadband-Rausch-Cut (BK-Whipsaw-Daempfung)min_move_points=2 | 492 | 33.3% | 1.06 | +380 | 1336 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.8 – 1.37
Top-3-Trades am Gewinn
16%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.92
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.8–1.37 über 82 Handelstage. EV 0.77 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 4.62 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-07 (ohne ihn: -262.2 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 379.5 Pkt vs. Placebo-Median 3804.8 / p95 4836.2 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 42 | 1.64 | +329 |
| trend_down_day | 15 | 1.63 | +92 |
| mixed_day | 23 | 1.32 | +71 |
| trend_up_day | 27 | 1.18 | +50 |
| range_day | 385 | 0.97 | -162 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-06
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt