Push-Response Magnitude-Switch

Rationale: Baubarer, DISTINKTER Rest der Push-Response-Flaeche (arXiv 2511.06177, Tier 1, SPY-NBBO ~2,6 Mrd. Events): eine kontinuierliche, vorzeichen-KIPPENDE Magnitude-Kennlinie auf dem vola-normierten k-Bar-Return — Continuation bei moderaten Moves, Reversal bei extremen Moves, Deadband dazwischen. Kernhypothese: der Preis-Fussabdruck der Dealer-Inventar-/Ueberreaktions-Mechanik (moderate laufen, Extreme kippen) transferiert auf den Single-CFD, obwohl kein Flow sichtbar ist. Bewusste Wahl der Kategorie 'strategy' trotz gemischter Familien-Bilanz: laut e13_kpis ist 'strategy' die EINZIGE Bausteinart mit Trefferquote > 0 (12,2 % vs. 0 % fuer regime/stop_exit/indicator), und Mean Reversion ist mit 15,8 % die zweitbeste Familie. Challenger gegen Incumbent dax_extreme_move_reversal (PF 1.09): der Continuation-Arm + der stetige Vorzeichen-Switch sind das Novum, das der reine Extrem-Fade NICHT hat. Parity-Datei fuehrt keinen betroffenen Traeger (eigenstaendige Strategie, keine Traeger-Sperre relevant).

Abweichungen von der Quelle: SPY-NBBO-Tick (2018-2023) -> DAX-Index-1m; der Sub-Sekunden-Kern ist nicht erreichbar, die (Lag x Magnitude)-Flaeche wird auf EINE Magnitude-Achse (vola-normierter k-Bar-Return, lange Lags ~ Minuten) mit zwei Schwellen projiziert (Continuation unten, Reversal oben, Deadband dazwischen). Das Paper macht keinen Netto-PnL-Claim; TP/SL/Time-Exit sind eine plausible Umsetzung, nicht Quellen-Vorgabe. Dealer-Inventar (Flow) ist am Single-CFD nicht 1:1 vorhanden — transferiert wird nur der Preis-Fussabdruck (Ergebnis, kein Input).

Quelle: https://arxiv.org/abs/2511.06177