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Turtle-Soup N-Tage-Extrem-Reclaim-Fade (Connors/Raschke 1995)
Score 2.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Connors/Raschke Turtle Soup (Street Smarts 1995, Tier 2): Fade eines FRISCHEN N-Session-Extrems, das intraday zurueckerobert wird (getrappte Breakout-Trader -> Stop-Cascade/Liquidity-Capture). Kernhypothese: der Mehrtages-Anker + Frische-Bedingung isoliert genau die Level, an denen Breakout-Positionen clustern, und der Reclaim ist der eingebaute Trend-Tag-Schutz. Bewusste Familienwahl: strategy-Builds sind laut E-13-Lernsignal die einzige Bausteinart mit Trefferquote (14.1 %, alle Baustein-Kinds 0 %); Mean Reversion 15 %. Gewaehlt trotz Fade-Historie, weil dies eine bislang UNGETESTETE Anker-Familie ist (Mehrtages-Extrem statt Opening-Range/PDH-PDL/Rundzahl/Pivot) — Anti-Konvergenz/Vielfalt. Challenger gegen Incumbent dax_failed_breakout_fade: substanziell anderes Regelwerk (N-Session-Anker + Frische-Gate statt intraday Opening-Range-Extrem). Parität/Sperrfrist: N/A (eigenstaendige Strategie, kein carrier).
Abweichungen von der Quelle: Original Tagesbar-Swing (1-3 Tage) -> intraday Reclaim des N-Session-Levels (Anker bleibt Mehrtages-Extrem, Trigger wird intraday feiner). Original-Exit (Rueckkehr zum Level / Trailing) -> R-Multiple-TP Richtung N-Tage-Mitte + Time-Exit + Session-Ende (robuste, vergleichbare Umsetzung). Keine Volumen-/Querschnittsdaten (single DAX-Serie, reine OHLC-Tages-Aggregation). Zeiten ausschliesslich via Session-Spec/Slot, kein Uhrzeit-Gate im Code.
Quelle: https://www.mgordonpub.com/street-smarts-connors-raschke-1995
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- lookback_days: 10 / 15 / 20
- freshness_days: 3 / 4 / 5
- sweep_min_points: 1 / 3
lookback_days deckt die Connors-Bandbreite kurzer bis mittlerer Mehrtages-Anker (10/15/20 Sessions); freshness_days variiert die Etabliertheit des Levels um den Original-Wert 4 (3-5); sweep_min_points testet, wie weit der frische Ausbruch das Level ueberschreiten muss (1 vs. 3 Pkt), bevor ein Reclaim als Turtle-Soup zaehlt. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, keine Exoten. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: 20-Tage-Extrem, Frische 4, Reclaim 2 Bars) | 4 | 25.0% | 0.65 | -37 | 87 | 0.67 |
| Turtle Soup Plus One (spaeterer Reclaim erlaubt, reclaim_bars 5)reclaim_bars=5 | 4 | 25.0% | 0.67 | -33 | 83 | — |
| Kurzer 10-Tage-Anker (Connors-Kurzvariante)lookback_days=10, freshness_days=3 | 9 | 44.4% | 0.83 | -26 | 120 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.23 – 2.52
Top-3-Trades am Gewinn
81%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.72
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.21–2.36 über 5 Handelstage. EV -2.9 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 22.05 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 2 | 1.75 | +18 |
| range_day | 6 | 0.82 | -18 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -26 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-08-11
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt