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VWAP-Sigma-Band Overextension Fade
Score 40/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Log 08-11 F1: Fade der Ueberextension gegen den laufenden Session-VWAP als dynamischen, volumengewichteten Fair-Value-Anker in selbstkalibrierenden sigma-Band-Einheiten. Tier-1-Flow-Mechanismus (Biais/Glosten/Spatt 2005; Bialkowski JBF 2008, SSRN 932699): VWAP-Mandate erzeugen passiven Gegen-Flow zum VWAP. Gewaehlt, weil E13 die Kategorie strategy (14.1 %) und Familie Mean Reversion (15 %) als einzige mit Trefferbilanz ausweist, waehrend alle Baustein-Arten (regime/stop_exit/indicator) 0 % ueber 18 Versuche liegen — die einzigen frischen Alternativen (VWAP-Distanz-Gate, Midpoint-Abort, IB-Regime-Gate) sind alle Bausteine dieser 0-%-Arten. Tritt als CHALLENGER gegen den Incumbent dax_speculative_dynamics_anchor (Auto-Build 07-09, PF 0.83) an mit distinktem Twist: reiner Fade-Arm ohne Momentum-Switch, Ueberextension in sigma-VWAP-Einheiten statt ATR/Preis, Trend-Tag-Block als Pflicht.
Abweichungen von der Quelle: Kernvorbehalt Volumen: DAX-CFD hat kein echtes Boersenvolumen; Bar-Volumen ist Broker-/Derivat-Proxy. use_volume_weight nutzt diesen Proxy, degeneriert bei Volumen 0 automatisch zu TWAP (dokumentierte Uebertragbarkeits-Schwaeche — ohne echtes Volumen ist es ein gleitender-Mittel-Overextension-Fade). sigma_VWAP = laufendes gewichtetes zweites Moment (Standard-VWAP-Band-Approximation, append-after-close, kein Lookahead). VWAP-Reset per Datum (kein Overnight-Carry). Trend-Tag-Block ueber VWAP-Cross-Recency (Quelle nennt keinen expliziten Block-Mechanismus). R-freie sigma-basierte Stop-/TP-Distanzen sind unsere Umsetzung; Praktiker-'63 %-2sigma-Reversion' (Tier 3) ist NICHT Bau-Grundlage.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=932699
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- band_k: 1.5 / 2 / 2.5
- sl_sigma_mult: 0.75 / 1 / 1.5
- max_bars_since_cross: 60 / 120
band_k um die Praktiker-2-sigma-Marke (1.5-2.5) fuer die Ueberextensions-Schwelle; sl_sigma_mult skaliert den Schutz-Stop selbstkalibrierend in sigma-Einheiten (0.75-1.5); max_bars_since_cross steuert die Trend-Tag-Block-Schaerfe (60 = strenger Range-Filter, 120 = permissiver). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah, kein exotisches Mining. 3x3x2 = 18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (2-sigma-Band, TP=VWAP, Vol-gewichtet) | 252 | 28.2% | 0.83 | -1075 | 1995 | 0.87 |
| Engeres Band 1.5-sigma (mehr Signale, frueher Fade)band_k=1.5 | 306 | 32.4% | 0.73 | -1977 | 2224 | — |
| Weites Band 2.5-sigma + Teil-TP 0.5-sigma vor VWAPband_k=2.5, tp_sigma_frac=0.5 | 139 | 33.8% | 0.80 | -704 | 1215 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.65 – 1.08
Top-3-Trades am Gewinn
10%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.76
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.63–1.06 über 85 Handelstage. EV -4.27 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.92 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1075.2 Pkt vs. Placebo-Median -3536.9 / p95 -2658.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 1 | 99 | +199 |
| trend_up_day | 3 | 0.74 | -62 |
| volatile_day | 16 | 0.81 | -65 |
| mixed_day | 1 | 0 | -68 |
| range_day | 231 | 0.81 | -1079 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-08-11
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt