Bestenliste › Build-Dossier
VVG Late-Session Reversal (Fade der Vormittagsrichtung)
Score 11.3/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Mesfin VVG-Klassifikator (arXiv:2605.11423, Tier 1, MNQ 5m, 947 Tage) isoliert ein wiederkehrendes Tages-Regime: grosser Overnight-Gap + starke erste 30 min -> Spaet-Session-Umkehr. Getestet als symmetrischer, konditionaler Fade der Vormittagsrichtung in der Spaet-Session (16:30-17:30). Distinkter Challenger gegen die unbedingten short-only Spaet-Shorts (dax_late_afternoon_drift_short, dax_weak_open_late_short) und die VWAP-/Fade-Familie: das Setup ist KONDITIONAL auf das Gap+Move-Regime und symmetrisch. Kategorie-Wahl bewusst 'strategy' (Entry-Edge) statt Regime-Baustein, weil das E-13-Lernsignal fuer Regime/Indicator/Stop-Exit-Bausteine 0/23 Forward-Signale zeigt (Strategy 14.5%) und die naheliegende Baustein-Alternative (BLL-1992-Band-Filter) an den hull_suite-Traeger-Sperrfrist (letzter Baustein 08-09, exakt 7 Tage) stossen wuerde. Zielt auf die im Digest dominierende range_day-Fade-Staerke und die beste Familie (Mean Reversion 16%). Paritaet: live_bt_parity.json deckt nur dax_acd_timed_breakout ab -> fail-open, keine Traeger-Sperre einschlaegig.
Abweichungen von der Quelle: Standalone-Directional-Strategie statt deskriptiver Klassifikator/Overlay: Der Autor bezeichnet den VVG-Klassifikator explizit als 'descriptive rather than predictive' und falsifiziert SEINE Standalone-Konstruktionen am liquideren MNQ unter realistischen Kosten. Hier bewusst als DAX-Challenger (anderes Instrument, symmetrischer konditionaler Fade) getestet - der Backtest entscheidet, KEINE Edge-Behauptung (kein edge_kandidat-Framing). Weitere Abweichungen: (a) Volumen-Input (First-Bar-Volumen vs. 20-Tage-Baseline) ersetzt durch Eroeffnungs-Fenster-Range als Aktivitaets-Proxy, weil synthetisches CFD-Volumen unzuverlaessig ist (optional via require_activity); (b) expanding-window-Perzentile der Quelle ersetzt durch rollierende Median-Vielfache (Gap/Move/Range), lookahead-frei via append-after-close; (c) Single-Series-DAX preis-only, Zeiten als Minute-of-Day-Mechanik-Anker (kein HH:MM-Gate); (d) Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt) ergaenzt.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2605.11423
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_mult: 1 / 1.5 / 2
- move_mult: 1 / 1.5 / 2
- require_activity: false / true
Die drei Parameter steuern exakt die Selektivitaet des VVG-Regimes (wie gross der Gap und wie stark die erste-30-min-Bewegung relativ zur rollierenden Baseline sein muessen) plus den optionalen 3. VVG-Input (Aktivitaets-Proxy). Der Autor isoliert eine SMALL SUBSET extremer Tage -> hoehere Multiplikatoren approximieren seine Selektivitaet; require_activity testet den dritten VVG-Kanal. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: above-median Gap+Move, ohne Aktivitaets-Input) | 18 | 33.3% | 0.95 | -20 | 259 | 1.00 |
| Selektiveres VVG-Regime (grosser Gap + starker Move)gap_mult=1.5, move_mult=1.5 | 10 | 20.0% | 0.78 | -58 | 170 | — |
| + Aktivitaets-Proxy (Eroeffnungs-Range, 3. VVG-Input)gap_mult=1.5, move_mult=1.5, require_activity=true | 9 | 22.2% | 0.89 | -24 | 170 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.27 – 2.24
Top-3-Trades am Gewinn
74%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.87
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.26–2.23 über 18 Handelstage. EV -1.09 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 24.78 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -19.7 Pkt vs. Placebo-Median 237.5 / p95 358.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 2 | 2.09 | +39 |
| range_day | 9 | 1.04 | +6 |
| mixed_day | 1 | 0 | -26 |
| trend_up_day | 6 | 0.78 | -39 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-08-16
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt