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DAX Intraday-Slot-Periodizitaet (Heston/Korajczyk/Sadka, JF 2010)
Score 40/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: HKS (JF 2010, Tier-1-seminal) belegen eine tages-periodische Autokorrelation der Slot-Renditen: die Rendite eines festen Tageszeit-Slots prognostiziert dieselbe Slot-Rendite an Folgetagen (Lag = Vielfache eines Handelstags), getrieben von wiederkehrendem, gleich getaktetem Institutionen-Flow (VWAP/Slicing). Kernhypothese: das Vorzeichen der Same-Slot-Persistenz gibt die Handelsrichtung im heutigen Slot. Dies ist ein GENUIN NEUES Intraday-Primitiv (bedingte Tag-zu-Tag-Slot-Persistenz), das die bisher unbeackerte Achse 'Slot-Periodizitaet' oeffnet — distinkt vom unbedingten Return-Uhr-Level (dax_open_drift_long) und von der Erste->Letzte-Halbstunde-Prognose (dax_market_intraday_momentum, MIM), gegen die es als Challenger in der Familie Momentum/Time-of-Day antritt. E-13-Bilanz: bewusst als component_kind=strategy gebaut (14.3% Trefferquote, die einzige Kategorie mit Signal — die Baustein-Kategorien regime/indicator/stop_exit stehen bei 0%); die Familie Momentum/Time-of-Day zeigt zwar 0/5 Forward-Treffer, doch die bisherigen 5 Versuche sind allesamt UNBEDINGTE Level-/Fix-Richtungs-Regeln (open_drift, settlement, late_drift, MIM-Prognose) — HKS bringt mit der bedingten Same-Slot-Persistenz einen mechanistisch anderen, in dieser Familie noch nie getesteten Signaltyp und ist Tier-1. Kein carrier (eigenstaendige Strategie) — Traeger-Sperrfrist/Paritaet nicht anwendbar.
Abweichungen von der Quelle: Original querschnittlich (relative Slot-Gewinner/-Verlierer); hier die zugrundeliegende WITHIN-SERIES-Komponente auf einer einzelnen DAX-1m-Serie (r_slot,d vs. r_slot,d-1..d-N). Slot-Rendite in Punkten (last_close - slot_open) statt log-Rendite (auf einer Serie richtungs-aequivalent). Schutz-SL (>=10 Pkt, ATR-basiert) ergaenzt (HKS stop-los). Handelsfenster aus der Session-Spec, nicht im Code (keine Uhrzeit im Strategie-Code). Persistenz-Staerke-Schwelle (entry_threshold_atr) als Verfeinerung ueber die unkonditionierte Quelle; Baseline = 0 = reine Vorzeichen-Fortschreibung. Preis-only, kein Volumen/Querschnitt. Spread-Gate, Cooldown, One-Entry-per-Slot als House-Regeln.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2010.01573.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- slot_minutes: 15 / 30 / 60
- lookback_days: 10 / 20 / 40
- entry_threshold_atr: 0 / 0.25
slot_minutes umspannt HKS-Halbstunde (30) mit feinerem (15) und groeberem (60) Raster; lookback_days deckt den von HKS berichteten Persistenz-Horizont (~10-40 Handelstage) ab; entry_threshold_atr trennt reine Vorzeichen-Fortschreibung (0.0, Quellen-Baseline) von einem magnitude-gefilterten Regime (0.25). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturgestuetzt, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: 30-min-Slots, 20-Tage-Persistenz, reine Vorzeichen-Fortschreibung) | 980 | 36.4% | 0.74 | -4468 | 5201 | 0.79 |
| Feineres Slot-Raster + laengeres Gedaechtnis (HKS-Persistenz bis ~40 Tage)slot_minutes=15, lookback_days=40 | 1361 | 39.3% | 0.82 | -4338 | 5114 | — |
| Persistenz-Staerke-Filter (nur Slots mit klarer gerichteter Persistenz)entry_threshold_atr=0.25 | 787 | 37.1% | 0.78 | -3000 | 3516 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.73 – 0.91
Top-3-Trades am Gewinn
4%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.73
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.73–0.91 über 84 Handelstage. EV -3.19 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 2.16 Pkt — statistisch auflösbar.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -4337.5 Pkt vs. Placebo-Median -146.3 / p95 2575.8 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 72 | 0.94 | -87 |
| trend_up_day | 145 | 0.89 | -300 |
| mixed_day | 97 | 0.8 | -375 |
| volatile_day | 45 | 0.44 | -606 |
| range_day | 1002 | 0.83 | -2970 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-17
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt