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Baustein: Intraday-Realized-Skewness Reversal-Direction-Gate (Amaya et al. 2015) auf Uncertain-Info-Reversal
Score 58.9/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_uncertain_info_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 2026-08-18 (Lit-Track): single-series Intraday-Realized-Skewness als Reversal-Direction-Gate — ein statistisch DISTINKTES drittes Moment, das in unserem Baustein-Zoo (bisher nur Semivarianz/zweite-Moment-Asymmetrie) fehlt; rein preisbasiert (robuster als Volumen-Proxys). Mechanismus: sehr negative Intraday-Skew = scharfe Abwaerts-Spike-Overreaction -> Long-Reversal; sehr positive -> Short-Reversal. Traeger = dax_uncertain_info_reversal (Vola-Schock-Reversal), der bereits GEGEN scharfe Preis-Schocks fadet -> mechanistisch die naechste verfuegbare Analog-Traegerfamilie zu den vom Fund genannten (extreme_move_reversal / open_overreaction_fade), die BEIDE aktuell traeger-sperrfrist-geblockt sind (08-14 bzw. 08-13). uncertain_info_reversal war NIE ein Baustein-Traeger (keine Sperrfrist) und steht NICHT in live_bt_parity.json -> Paritaets-Regel fail-open (notiert). Ehrlichkeit E-13: component_kind indicator hat 0/3 Trefferbilanz und die Fade-Baustein-Familie ist ueberbesetzt (11 Tests auf open_overreaction_fade) — der Fund selbst ist als 'fragwuerdig' eingestuft (querschnittliche Quelle, single-series-Transfer=Hypothese). Argument fuer den Bau dennoch: es ist der einzige saubere, noch nicht verarbeitete, baubare Kandidat, er oeffnet eine bislang unbeackerte drittes-Moment-Achse, und er sitzt auf einem frischen, mechanistisch passenden Traeger statt auf der ausgereizten open_overreaction_fade — der Backtest entscheidet, nicht die Vorgeschichte.
Abweichungen von der Quelle: Querschnitt (Dezil-Spread ueber tausende US-Aktien, woechentliches Rebalancing, 5-min-Vorwochen-Returns) -> Single-DAX-Zeitreihe, rollendes Intraday-1m-Return-Fenster; nur der behaviorale Mechanismus (positive Realized Skew = spike-getriebene Overreaction revertiert) wird als Vorzeichen-/Magnituden-Gate uebernommen, NICHT der Querschnitts-Edge. Kein Volumen (Skewness rein preisbasiert). Feste dimensionslose |Skew|-Schwelle statt Perzentil-Fitting (drittes STANDARDISIERTES Moment ist skalenfrei). Alle Traeger-Parameter unveraendert auf Quellen-Default, damit der Baustein isoliert getestet wird.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X15001257
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- skew_window_bars: 30 / 40 / 60
- skew_gate_threshold: 0.2 / 0.4 / 0.6
- shock_min_points: 20 / 30
skew_window_bars: 30/40/60 1m-Bars decken kurze (halbe Stunde) bis mittlere (Stunde) Realized-Skewness-Fenster ab — Amaya et al. nutzen die Vorwoche, wir brauchen ein intraday-plausibles Rolling-Fenster mit genug Returns fuer ein stabiles drittes Moment. skew_gate_threshold: 0.2/0.4/0.6 spannt schwaches bis deutliches Skew-Vorzeichen (dimensionslos) auf, ohne exotisches Mining. shock_min_points 20/30 variiert die Traeger-Schock-Schwelle eng um den Quellen-Default 25, um die Gate-Wirkung bei verschiedenen Schock-Dichten zu pruefen. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_skew_gate=false | 173 | 56.6% | 1.01 | +19 | 473 | 1.10 |
| + Skewness-Gate (Default 0.4)use_skew_gate=true, skew_window_bars=40, skew_gate_threshold=0.4 | 152 | 57.2% | 1.10 | +192 | 463 | — |
| + Skewness-Gate strenger (0.6)use_skew_gate=true, skew_window_bars=40, skew_gate_threshold=0.6 | 132 | 57.6% | 1.24 | +416 | 383 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.9 – 1.68
Top-3-Trades am Gewinn
13%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.08
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.89–1.74 über 82 Handelstage. EV 3.15 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 5.73 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 415.9 Pkt vs. Placebo-Median -1435.6 / p95 -1177.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 73 | 1.22 | +214 |
| trend_up_day | 13 | 2.15 | +168 |
| volatile_day | 34 | 1.21 | +81 |
| trend_down_day | 7 | 1.21 | +24 |
| mixed_day | 5 | 0.3 | -71 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.01->1.24, PnL +19->+416) — Forward/Review noetig
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2026-08-18
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt