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Baustein: MIM + Open-Aktivitaets-Konzentrations-Gate (IVU-Proxy)
Score 18.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_market_intraday_momentum. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 08-17 F1 (JRFM 14(2):47 2026, Tier 1, im Log als 'vielversprechend' gewertet): der Vorhersagewert des Eroeffnungs-Returns fuer die Late-Session steigt stark, wenn sich Handelsaktivitaet am Open konzentriert (IVU/Info-Unsicherheit, Hong-Stein). Traeger = dax_market_intraday_momentum (Basis pur unrentabel PF 0.67, lebt aber messbar von Regime-Gates: Schwesterbaustein mim_gamma_vola_gate trug PF 0.61->1.75). Neue, bisher unbeackerte Achse 'Aktivitaets-Konzentration am Open', distinkt von den 3 bestehenden MIM-Gates (gamma-vola / overnight-decomp / market-state). A/B-Logik: Trial1 = Traeger pur (Gate aus), Trials2/3 = Traeger + Gate (Quellen-Default vs. strengere Schwelle) isoliert den Baustein-Beitrag = Verdict; das Lab/die Quelle liefert keine Verifikation durch die echte Single-Position-Engine. Zur e13-Bilanz (regime 0/20 forward-mit_signal): bewusst gegen die Kategorie-Bilanz gewaehlt, weil (a) der MIM-Traeger nachweislich der eine Carrier ist, an dem Regime-Gates in-sample die Kante bewegen, (b) die Achse mechanistisch neu und Tier-1 fundiert ist, (c) Anti-Konvergenz/Diversitaet: Aktivitaets-Konzentration wurde noch nie getestet. Sperrfrist: letzter MIM-Baustein 08-13 (9 Tage, abgelaufen); disc_info_momentum 08-19 war Standalone-Strategy, kein MIM-Carrier. Paritaet: dax_market_intraday_momentum fehlt in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: IVU volumenfrei rekonstruiert (Preis-Pfadlaenge Summe|1m-Delta-Close| ueber die Eroeffnungs-Halbstunde statt Roh-Volumen, da CFD-/Index-Volumen unzuverlaessig). Baseline = rollender Vortage-Schnitt der open_activity (deque, append-after-close, nur Vergangenheit) statt der 'sieben vorangehenden Intervalle' innerhalb des Tages (die Eroeffnungs-Halbstunde hat definitionsgemaess keine intraday vorangehenden Intervalle; Cross-Day-Bezug vermeidet den Overnight-Totraum). Reines Enable auf HOHE Konzentration (concentration = open_activity/Vortage-Schnitt >= Schwelle); der 6-Dezimal-Threshold 0.476225 und die konditionalen Sharpe-3.02/118%-Zahlen der Quelle sind explizit KEIN Bau-Argument (In-Sample-Fitting/Selektionsbias). Kalte Historie (< ivu_min_history Vortage) -> Gate passt durch (Faktor 1.0, keine Stummschaltung). Traeger-Abweichungen unveraendert uebernommen (Schutz-SL min 10p, DAX-Cash-Close-Bezug 17:00-17:30, Single-Series preis-only, House-Regeln Spread/Cooldown/1-Trade-pro-Tag).
Quelle: https://www.mdpi.com/2227-7072/14/2/47
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ivu_threshold: 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6
- ivu_baseline_intervals: 5 / 7 / 10
Nur die Baustein-Kern-Parameter (beide is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max). ivu_threshold spannt von 1.0 (jede ueberdurchschnittliche Open-Aktivitaet) bis 1.6 (stark konzentriert) — der plausible Bereich fuer 'hohe Konzentration' ohne exotisches Mining. ivu_baseline_intervals klammert das Quellen-Analogon von 7 vorangehenden Intervallen (5/7/10 = kurzer/Quellen/laengerer Vortage-Schnitt). 4x3 = 12 Kombinationen (<= 24). Kein Carrier-Parameter im Grid, damit der Optimizer den Baustein-Beitrag isoliert und die MIM-Basislogik eingefroren bleibt.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: MIM pur (Gate aus)use_ivu_gate=false | 94 | 25.5% | 0.71 | -441 | 715 | 0.76 |
| MIM + IVU-Konzentrations-Gate (Default 1.2 / 7)use_ivu_gate=true, ivu_threshold=1.2, ivu_baseline_intervals=7 | 22 | 31.8% | 1.21 | +73 | 225 | — |
| MIM + IVU-Gate streng (starke Konzentration 1.5 / 7)use_ivu_gate=true, ivu_threshold=1.5, ivu_baseline_intervals=7 | 6 | 16.7% | 0.50 | -84 | 197 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.31 – 2.86
Top-3-Trades am Gewinn
79%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.29–2.95 über 22 Handelstage. EV 3.3 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 23.22 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -89.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 72.6 Pkt vs. Placebo-Median 0.3 / p95 204.1 Pkt · Perzentil-Rang 70%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 10 | 2.76 | +193 |
| trend_down_day | 5 | 1.08 | +6 |
| mixed_day | 2 | 0 | -43 |
| trend_up_day | 5 | 0.32 | -83 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.71->1.21, PnL -441->+73) — Forward/Review noetig
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2026-08-22
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt