Bestenliste › Build-Dossier
Baustein: MAE-Distribution-Stop (Sweeney Excursion-Kalibrierung) auf Squeeze-Release
Score 59.1/100Verworfen: Die rollende MAE-p75-Kalibrierung verschlechtert den festen 25-Punkte-Stop.
Der ursprüngliche Build verglich unterschiedliche Exit-Systeme und beantwortete deshalb nicht die eigentliche Frage, ob die MAE-Kalibrierung selbst den geratenen 25-Punkte-Stop verbessert. Der nachträglich vorab versiegelte Zweiervergleich hielt Entry, Hold-Exit, Warmup-Seed, Cap, Fenster und Kosten gleich; nur die Aktivierung der rollenden p75-Kalibrierung unterschied sich. Der feste Stop erreicht bei 174 Trades PF 1,5125, +2080,99 Punkte und 1727,58 Punkte Drawdown. Die rollende Kalibrierung fällt bei 164 Trades auf PF 1,2837 und +1481,49 Punkte, während der Drawdown auf 1998,24 Punkte steigt. Damit verliert sie 0,2288 PF und 599,50 Punkte PnL und erhöht den Drawdown um 270,66 Punkte. Eine Parametersuche nach diesem klaren isolierten Misserfolg wäre Nachtuning.
Konsequenz: Die MAE-p75-Kalibrierung nicht optimieren, nicht forward-validieren und nicht auf DEMO stellen. Den festen 25-Punkte-Stop nur über seinen separaten, bereits existierenden Exit-Policy-Evidenzpfad weiter beurteilen.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_f37a725971f6 · Ergebnis 1bea31fc91252cfe… · Strategie ba456baf146aef60…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_squeeze_release (gerichteter Squeeze-Release-Carrier, PF 1.42 pur; Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11: fixer weiter Stop ohne Post-Management schlaegt ATR-Baseline, verifiziert in dax_squeeze_exit_lab PF 1.42->1.55). Kernhypothese (Sweeney Campaign Trading 1996, MAE/MFE-Excursion): die 25-Pkt-Stop-Konstante des Exit-Labs ist geraten; die richtige Stop-Distanz laesst sich aus der empirischen Verteilung der Gegenbewegungen (MAE) der eigenen Traeger-Trades KALIBRIEREN (robustes Perzentil = Trennpunkt Gewinner/Verlierer). Der A/B (Baseline-Original-Stack vs. MAE-Perzentil-Stop) isoliert, ob die hergeleitete Distanz die geratene Konstante schlaegt oder nur matcht. Vergleichslogik = Frozen-Entry: Entry byte-identisch zum Traeger, nur Initial-SL-Distanz + Post-Entry-Management haengen am exit_mode.
Abweichungen von der Quelle: Sweeney bestimmt den Stop visuell aus dem MAE-vs-PnL-Scatter (Trennpunkt Gewinner/Verlierer); wir ersetzen das durch ein robustes lineares-Interpolations-Perzentil der MAE-Verteilung (skalen-/ausreisserrobust, mining-arm mit grobem p60/75/90-Gitter) und wenden es KAUSAL/rollend an (append-after-close: MAE eines Trades fliesst erst bei Trade-Close in die deque, nie in den eigenen Stop; Single-Position-Framework garantiert strikte Trennung), waehrend Sweeney IS auf der Gesamtmenge kalibriert. Warmup-Seed (25 Pkt = Digest-sl25) bis mae_min_trades abgeschlossene Trades vorliegen. MFE-Target-Haelfte NICHT gebaut (Exit-Lab zeigt niedrige Exit-Effizienz ~3.1% des MFE -> fixes Target schneidet den Expansionsmove ab). IG-Min-Initial-SL >= 10 Pkt per Clamp; MAE-Distanz auf mae_sl_cap (default 80) gedeckelt. Hauptvorbehalt der Methode (Lookahead/IS-Fit) durch die rollende append-after-close-Disziplin adressiert. Traeger-Entry unveraendert.
Quelle: https://www.quantifiedstrategies.com/maximum-adverse-excursion-and-maximum-favorable-excursion/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- mae_percentile: 60 / 75 / 90
- mae_window: 60 / 120
- mae_min_trades: 20 / 40
Sweeney gibt kein festes Perzentil vor (visueller Trennpunkt) — das grobe p60/75/90-Gitter deckt die plausiblen Trennpunkte Gewinner/Verlierer ab, ohne feinzurastern (Multiple-Testing-Vermeidung, Klassik-Vorgabe). mae_window (60/120 abgeschlossene Trades) steuert Reaktivitaet vs. Stabilitaet der rollenden Verteilung; mae_min_trades (20/40) den Umschaltpunkt Warmup-Seed -> kalibriertes Perzentil (>=50-100 Trades empfiehlt Sweeney fuer eine tragfaehige MAE-Verteilung; 20/40 als kausal fruehe vs. konservative Schwelle). 3x2x2 = 12 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Original-Exit-Stack)exit_mode=baseline | 205 | 26.3% | 1.34 | +805 | 901 | 1.46 |
| MAE-Stop p75 (Sweeney-Default)exit_mode=mae_stop, mae_percentile=75 | 164 | 19.5% | 1.28 | +1481 | 1998 | — |
| MAE-Stop p90 (weiterer Trennpunkt)exit_mode=mae_stop, mae_percentile=90 | 153 | 24.8% | 1.22 | +1351 | 1766 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.6 – 2.37
Top-3-Trades am Gewinn
50%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.15
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.66–2.44 über 69 Handelstage. EV 3.92 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 12.88 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -141.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 804.6 Pkt vs. Placebo-Median 709.6 / p95 1914.4 Pkt · Perzentil-Rang 65%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 162 | 1.6 | +1024 |
| mixed_day | 11 | 2.09 | +157 |
| volatile_day | 9 | 0.72 | -45 |
| trend_down_day | 7 | 0.04 | -102 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-19
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.34 vs Overlay 1.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-19
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
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2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Die rollende MAE-p75-Kalibrierung verschlechtert den festen 25-Punkte-Stop.