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Baustein: AR-Residual-Entry-Trigger (Brogaard/Han/Kim Noise-Reversal) auf Open-Overreaction-Fade
Score 26.5/100Verworfen: Der AR-Residual-Trigger liefert keinen zusätzlichen Beitrag.
Der Quellen-Default erzeugt exakt dieselben 46 Trades, PF 0,7802 und -116,52 Punkte wie der bereits negative Träger. Die strengere Residualschwelle entfernt drei Trades, verschlechtert aber auf PF 0,6384 und -191,68 Punkte. Damit ist weder ein isolierter Bausteinbeitrag noch ein sinnvoller Optimizer-Anker vorhanden.
Konsequenz: Als Negativergebnis behalten. Diese Residualdefinition weder optimieren noch unter neuem Namen erneut testen.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_78a2465bc408 · Ergebnis 303bcd8949204104… · Strategie 468cb656aa83591e…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade (fadet die grosse Eroeffnungsbewegung roh). Brogaard/Han/Kim (SSRN 4731947, Tier 1) zeigen intraday, dass NUR der transitorische (Residual-/'Noise'-)Anteil eines Moves revertiert, der systematische nicht. Die Voll-Strategie (Querschnitts-Residual gegen 15 Faktoren, Dezil-Long/Short) ist single-series nicht baubar (Faktor-Zoo-Datenwand); baubar ist die MECHANISMUS-Projektion als Entry-Trigger-Variante: ersetze den Roh-Move-Trigger durch einen AR(1)-Innovations-Trigger (fade nur, wenn der Move ueberwiegend transitorisch ist). Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (raw_move), Trials 2/3 = AR-Residual-Trigger — der A/B durch die echte Engine isoliert den Baustein-Beitrag.
Abweichungen von der Quelle: Querschnitts-Faktor-Residual durch single-series AR(1)-Residual (Innovation der 1m-Intraday-Returns, trailing/lookahead-frei) ersetzt; kein Dezil-Ranking/30-Min-Rebalance — der Residual dient als Transitoritaets-Gate auf den Eroeffnungs-Fade, nicht als eigenes Long/Short-Signal. Ehrlicher Dubletten-Vorbehalt gegen die bestehenden Persistenz-BLOCK-Gates (Hurst, Trend-Tag-Eroeffnungsstruktur): distinkt, weil der Trigger auf den Residual-TEIL des Moves verschoben wird statt den ganzen Trade extern zu sperren.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4731947
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ar_residual_min_frac: 0.4 / 0.5 / 0.65
- min_move_points: 25 / 30 / 40
- ar_buffer_len: 240 / 480
ar_residual_min_frac steuert, wie transitorisch der Move sein muss (0.4-0.65 um den Quellen-Default 0.5, ohne Feintuning); min_move_points ist die Magnituden-Schwelle 'large opening move' (25-40 Pkt, literaturnah wie im Traeger); ar_buffer_len variiert die Fensterlaenge des AR(1)-Fits (240 vs 480 Bars = ~1 vs ~2 Sessions Persistenz-Schaetzung). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, raw_move)trigger_mode=raw_move | 46 | 34.8% | 0.78 | -117 | 166 | 0.85 |
| AR-Residual-Trigger (Quellen-Default, frac 0.5)trigger_mode=ar_residual, ar_residual_min_frac=0.5 | 46 | 34.8% | 0.78 | -117 | 166 | — |
| AR-Residual-Trigger strenger (frac 0.65)trigger_mode=ar_residual, ar_residual_min_frac=0.65 | 43 | 30.2% | 0.64 | -192 | 196 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.43 – 1.43
Top-3-Trades am Gewinn
26%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.65
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.43–1.37 über 46 Handelstage. EV -2.53 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.97 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -116.5 Pkt vs. Placebo-Median -600.2 / p95 -382.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 45 | 0.76 | -129 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.78 vs Overlay 0.78) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-21
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
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2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Der AR-Residual-Trigger liefert keinen zusätzlichen Beitrag.