Bestenliste › Build-Dossier
DAX Open-Anchored Volatility-Channel-Breakout (Larry Williams / Trading-Range-Breakout)
Score 42.1/100Verworfen: Der Open-Range-Channel-Breakout verliert über alle drei Quellenanker.
Alle vorregistrierten Kanalbreiten sind nach Kosten klar negativ: PF 0,6743/-460,95, PF 0,7063/-592,62 und PF 0,5667/-361,03 Punkte. Auch die Baseline ohne Slippage bleibt mit PF 0,7163 und -385,95 Punkten negativ. Die Verlustgeometrie ist daher nicht bloß ein Kostenproblem; ein Grid würde Parameter-Mining statt Bestätigung erzeugen.
Konsequenz: Als dokumentiertes Negativergebnis behalten; keine Optimierung, kein Forward und kein DEMO.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_ad35d2081bd9 · Ergebnis 231bacb77f46bdb0… · Strategie 07e17f33d93fc7e6…
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Track 07-20 F1 (Tier 1, Park/Irwin 2007 Journal of Economic Surveys + Lukac/Brorsen/Irwin 1988): 'Open +/- k x Vortagesrange' als eigenstaendige, bislang NICHT gebaute Breakout-Familie. Kernhypothese: der Uebergang von Vortags-Kompression zu gerichteter Intraday-Expansion setzt Folge-Orderflow frei, wenn der um den Session-Open verankerte Vortagesrange-Kanal bricht. Distinkt von allen Bestandskandidaten, weil das Ausbruchslevel bereits um 09:00 fix ist und den ganzen Tag konstant bleibt (ORB=heutige Eroeffnungsrange, Donchian=rollendes Extrem, Volatility-Breakout=Kompressions-Mini-Range, Alexander=% vom laufenden Extrem). Challenger/Diversifikator gegen die fade-lastige Bibliothek; Decay-Hypothese (Park/Irwin: Breakout post-1990 arbitriert) wird empirisch geprueft.
Abweichungen von der Quelle: Quelle: US-Terminmaerkte, Tagesdaten 1975-1984 (Lukac/Brorsen/Irwin) bzw. Futures Tages-/Intraday (Williams). Hier: EINE DAX-Index-1m-Zeitreihe, Intraday 09:00-20:00 Berlin, Hard-Cut 20:00 statt Overnight-Carry. Kernformel (Open +/- k x Vortagesrange, fixes Level ab Session-Open) 1:1; k direkt als Range-Multiplikator statt Prozentwert. Chandelier-ATR-Trailing als Exit ergaenzt (Williams handelt oft festes Ziel/EOD); Katastrophen-ATR-Initial-SL (min 10 Pkt). Nur 3 literaturnahe k-Werte (Plateau statt Punktoptimum, gegen Park/Irwin-Data-Snooping-Warnung).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- range_mult: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8
- trail_atr_mult: 2.5 / 3 / 4
- sl_atr_mult: 1.5 / 2
range_mult im Williams-typischen Band 0.4-0.8 (breakout-praxis + Lukac-Kanalweiten), Plateau statt Punktoptimum gemaess Park/Irwin-Data-Snooping-Warnung. trail_atr_mult 2.5-4.0 deckt engen bis weiten Chandelier-Trend-Trail ab (Standard-ATR-Trailing-Plateau). sl_atr_mult 1.5/2.0 als Katastrophen-Backstop-Bandbreite (>= 10 Pkt geklemmt). 4x3x2 = 24 Kombinationen (Limit).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (k=0.5, Williams-typisch) | 75 | 26.7% | 0.67 | -461 | 1131 | 0.72 |
| Enger Kanal k=0.4 (Williams Untergrenze, mehr Trades)range_mult=0.4 | 107 | 30.8% | 0.71 | -593 | 1325 | — |
| Weiter Kanal k=0.8 (Lukac/Brorsen/Irwin Bereich)range_mult=0.8 | 30 | 30.0% | 0.57 | -361 | 930 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.4 – 1.13
Top-3-Trades am Gewinn
34%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.63
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.42–1.1 über 59 Handelstage. EV -5.54 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 9.02 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -592.6 Pkt vs. Placebo-Median 1806.9 / p95 2918 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 4 | 8.42 | +222 |
| mixed_day | 6 | 1.44 | +45 |
| trend_down_day | 4 | 1.61 | +30 |
| trend_up_day | 18 | 0.21 | -396 |
| range_day | 75 | 0.63 | -493 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-07-21
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- ⚖️
2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Der Open-Range-Channel-Breakout verliert über alle drei Quellenanker.