Bestenliste › Build-Dossier
Baustein: MIM + Gamma-/Vola-Regime-Gate (Enable / Flip)
Score 28.2/100Halten: Vola-Gate dreht den Träger, ist aber noch nicht belastbar ausgewählt.
Der reine Träger verliert mit PF 0,6063 und -486,57 Punkten. Das p60-Enable-Gate erreicht PF 1,7482 und +138,97 Punkte, beruht aber auf nur 13 Trades, 97 Prozent Top-3-Anteil und einem einzigen Gewinnmonat. Das Flip-Gate ist mit 48 Trades, PF 1,3637 und +208,58 Punkten breiter, bleibt aber unterpowert und besitzt keinen eigenen Placebo-Nachweis. Vor jeder Auswahl sind exakte Reproduktion und ein getrenntes Konzentrations-/Trial-Review nötig; das deklarierte Grid darf die Auswahl nicht nachträglich formen.
Konsequenz: Nach dem priorisierten Gap-Gate die exakten Bytes reproduzieren und die beiden positiven Trials ohne Optimizer getrennt auf Konzentration und Placebo-Eignung entscheiden.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_9805baa5b6d7 · Ergebnis d62b681c3167d69c… · Strategie 1f748309ee286fda…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_market_intraday_momentum. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_market_intraday_momentum scheiterte unkonditioniert (Digest PF ~0.67), weil es Market Intraday Momentum bedingungslos handelt. Baltussen/Da/Lammers/Martens (JFE 2021) liefern den fehlenden oekonomischen Treiber UND die Anwendungsbedingung: MIM (Late-Day-Continuation) lebt nur bei negativem Dealer-Gamma (prozyklisches Nachhedgen) — single-series approximierbar ueber ein Intraday-Realized-Vola-Expansions-Regime. Der Baustein isoliert genau diese Konditionierung: Traeger PUR vs. Enable-Gate (nur Hoch-Vola) vs. Flip (Low-Vola invers, Yuan/Li China Long-Gamma->Reversal). Distinkt vom bereits gescheiterten Magnitude-Gate — Diskriminator ist das Vola-REGIME, nicht die Bewegungsgroesse.
Abweichungen von der Quelle: Vola-Proxy Sigma|r| (akkumulierte absolute 1m-Returns bis zum Trigger) statt Options-Gamma-Daten (Datenwand); rollendes Vortags-Perzentil statt Punktschwelle (append-after-check, kausal, kein Lookahead); Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt) ergaenzt (Quelle haelt ohne Stop bis Close); Single-Series-DAX statt Multi-Futures-Panel; Cash-Close-Bezug 17:00-17:30 Berlin, Hard-Cut 20:00.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X21001598
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gate_pctile_high: 50 / 60 / 70
- gate_pctile_low: 30 / 40
- vola_lookback_days: 20 / 40 / 60
gate_pctile_high steuert die Strenge des Hoch-Vola/Short-Gamma-Enable-Cuts (50-70 = oberes Terzil bis Median, literaturgestuetzt 'more pronounced on high volatility days'); gate_pctile_low den Low-Vola/Long-Gamma-Reversal-Cut im Flip-Modus (unteres Terzil/Quartil); vola_lookback_days die Laenge der rollenden Regime-Referenz (ca. 1-3 Handelsmonate, Vola-Clustering-Horizont). Alle innerhalb MANIFEST-min/max, 3x2x3=18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)gate_mode=off | 71 | 23.9% | 0.61 | -487 | 715 | 0.65 |
| Enable-Gate (rv>=p60 Hoch-Vola)gate_mode=enable, gate_pctile_high=60 | 13 | 38.5% | 1.75 | +139 | 141 | — |
| Flip-Gate (rv>=p60 Cont. / rv<p40 invers)gate_mode=flip, gate_pctile_high=60, gate_pctile_low=40 | 48 | 37.5% | 1.36 | +209 | 143 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.2 – 5.14
Top-3-Trades am Gewinn
97%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.56
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.27–5.6 über 13 Handelstage. EV 10.69 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 35.92 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -45.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 139 Pkt vs. Placebo-Median 46 / p95 185.9 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 6 | 7.71 | +229 |
| mixed_day | 2 | 1.76 | +27 |
| trend_down_day | 2 | 0 | -41 |
| trend_up_day | 3 | 0 | -75 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.61->1.75, PnL -487->+139) — Forward/Review noetig
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2026-07-22
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- ⚖️
2026-07-24
Unabhängige Review: hold
Halten: Vola-Gate dreht den Träger, ist aber noch nicht belastbar ausgewählt.