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Baustein: Trend-Staerke-Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Score 49.3/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 2 (Research-Log 2026-07-25), arXiv:2606.20145v1 (Tier 1): Vorwaerts-Varianz-Modell r_{t+1}^2 = a + d*sigma^2 + e*phi + f*phi^2 mit f>0 → starke Trendstaerke prognostiziert quadratisch (vorzeichen-symmetrisch) hohe Vorwaerts-Vola. Kernhypothese: der Squeeze-Traeger feuert nach Kontraktion, ihm fehlt ein Mass fuer die ERWARTETE Staerke der Expansion — das Gate laesst nur Releases mit hoher trend-staerke-getriebener Vorwaerts-Vola-Prognose (oberes rollendes Perzentil) durch und schneidet lauwarme, kosten-dominierte Ausbrueche weg. Challenger gegen den Incumbent dax_squeeze_adx_gate: INVERSE Gating-Richtung (Enable HOHE Trendstaerke statt Range-Enable/Trend-Block), quadratischer Proxy statt Wilder-ADX, rollendes Perzentil statt fixer Schwelle.
Abweichungen von der Quelle: Quell-Paper ist tagesbasiert, ueber 24 Futures aggregiert und liefert KEINE Handelsregeln/Sharpe — nur eine Vorwaerts-Varianz-Prognose (OOS-R^2 ~0.12). Hier als Intraday-Enable-Gate re-geschaetzt: phi = normierte Kleinste-Quadrate-Regressions-Slope der letzten fwdvola_trend_period 1m-Closes, dimensionslos via phi = slope*period/ATR; Proxy = e*phi + f*phi^2 mit den Paper-Koeffizienten e=-0.06, f=+0.09; Schwelle als rollendes Perzentil (append-after-check, kausal, keine Zukunftsinfo) statt Punkt-Prognose. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze-Release, SSRN 5288827) 1:1 uebernommen; nur das Enable-Gate ist neu. Ausdruecklicher Dubletten-Vorbehalt des Funds (Korrelation mit ADX-Trendstaerke) — der A/B gegen den Traeger pur ist die Verifikation dieses Vorbehalts.
Quelle: https://arxiv.org/html/2606.20145v1
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fwdvola_trend_period: 20 / 40 / 60
- fwdvola_pctile: 40 / 60 / 75
- fwdvola_window: 60 / 100
fwdvola_trend_period bracket den Trend-Horizont der phi-Schaetzung (kurz=reaktiv, lang=stabiler) um den 40-Bar-Default; fwdvola_pctile variiert die Enable-Strenge von locker (p40, obere 60%) bis streng (p75, obere 25%) — der direkte Baustein-Wirkhebel; fwdvola_window steuert die Laenge der rollenden Perzentil-Referenz (Stationaritaet vs. Stichprobe). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah (Paper aggregiert Trend ueber viele Horizonte → hier moderate Intraday-Fenster). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Gate aus)use_fwdvola_gate=0 | 220 | 25.4% | 1.29 | +736 | 914 | 1.41 |
| Gate p60 (obere 40% erwartete Vorwaerts-Vola)use_fwdvola_gate=1, fwdvola_trend_period=40, fwdvola_pctile=60, fwdvola_window=100 | 178 | 28.1% | 1.47 | +917 | 819 | — |
| Gate p75 (nur energiereichste Releases)use_fwdvola_gate=1, fwdvola_trend_period=40, fwdvola_pctile=75, fwdvola_window=100 | 139 | 26.6% | 1.62 | +929 | 661 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 3.31
Top-3-Trades am Gewinn
60%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.38
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.6–3.22 über 67 Handelstage. EV 6.68 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 18.43 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -45 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 929.1 Pkt vs. Placebo-Median 364.5 / p95 916.2 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 116 | 2.01 | +1201 |
| mixed_day | 8 | 0.72 | -17 |
| volatile_day | 2 | 0 | -61 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -74 |
| trend_up_day | 9 | 0 | -119 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-25
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.29->1.62, PnL +736->+929) — Forward/Review noetig
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2026-07-25
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt