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Baustein: Niederfrequenz-Vola-Timing-Enable-Gate (Clements/Vatsa IRFA 2026) auf dax_squeeze_release
Score 37.2/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_squeeze_release (Frozen-Entry, TTM-Squeeze-Release). Clements/Vatsa (IRFA Feb 2026, Tier 1) zeigen im Vola-Timing-Backtest: nur die NIEDERFREQUENTE (persistente) RV-Komponente traegt den Timing-Mehrwert, die hochfrequente erzeugt nur Umschlag/Rauschen. Kernhypothese: ein auf der GEGLAETTETEN (Low-Pass/EMA) Tages-RV basierendes Enable-Gate flippt seltener an transienten Vola-Spikes und stabilisiert damit den ausreisser-getriebenen, monats-instabilen Squeeze-Traeger (Digest: Top-3-Trades = 80% PnL). Distinkt von bestehenden Vola-Gates: Novum ist ausschliesslich die Frequenz-Trennung/Glaettung des Vola-Signals VOR dem Gate (nicht der Overnight-Jump wie dax_squeeze_overnight_vola_gate, nicht die Vortags-RANGE/Low-Vol-Richtung wie dax_squeeze_lowvol_gate, nicht die rohe Level-Vola wie FKO/Parkinson-GK). Tritt als Baustein-Challenger gegen das bereits tragende dax_squeeze_overnight_vola_gate an.
Abweichungen von der Quelle: Quelle nutzt 5-Min-RV + volle Wavelet-Zerlegung ueber S&P-500-Einzelaktien-Portfolios in einem taeglichen Mean-Variance-Allokations-Setting (Metrik: Investor-Nutzen/Turnover), KEINE intraday-Direktional-P&L. Wir setzen einen single-series-tauglichen Proxy um: Parkinson-Range-Varianz je 1m-Bar, ueber den Tag zur Tages-RV summiert, per EMA in Tagen geglaettet (Low-Pass als 'niederfrequente Komponente' statt voller Wavelet-Bank = Overfitting-/DoF-Reduktion), kausal gegen ein rollendes Perzentil (append-after-check, lookahead-frei). Enable-Gate auf den DAX-Squeeze-Breakout-Traeger statt Portfolio-Reallokation. Ehrlichkeit: die 'economic value' der Quelle ist Turnover-/Allokations-Nutzen, nicht ein Entry-Edge; der Mehrwert-Anspruch hier ist Robustheit (weniger Fehl-Flips) — das prueft der A/B. mode=raw ist ein selbst-eingefuehrter Diskriminator-Arm (ungeglaettete Vola) ohne Quellen-Analogon, um den Glaettungs-Beitrag zu isolieren.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940826000276
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rv_pctile: 50 / 60 / 70
- lp_period: 5 / 8 / 12
- rv_lookback: 15 / 30
rv_pctile um den Quellen-Default 60 (Hoch-Vola-Regime-Schwelle, 50-70 = moderat bis streng, keine Extremwerte). lp_period 5-12 Tage = Glaettungstiefe der niederfrequenten Komponente (kurz genug fuer Regime-Reaktivitaet, lang genug fuer Spike-Robustheit; Clements/Vatsa betonen die persistente Komponente). rv_lookback 15/30 Tage = Perzentil-Referenzfenster (~1 vs. ~1.5 Handelsmonate, konsistent mit dem Overnight-Vola-Gate-Traeger). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Gate aus)vola_gate_mode=off | 220 | 25.4% | 1.30 | +744 | 901 | 1.41 |
| Niederfrequenz-Gate lowpass p60 (Quellen-Baustein)vola_gate_mode=lowpass, rv_pctile=60, lp_period=8, rv_lookback=20 | 49 | 22.4% | 2.68 | +1110 | 492 | — |
| Diskriminator: Roh-Vola-Gate raw p60 (unglaettet)vola_gate_mode=raw, rv_pctile=60, rv_lookback=20 | 73 | 28.8% | 2.56 | +1292 | 417 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.4 – 7.03
Top-3-Trades am Gewinn
86%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.37
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.46–5.84 über 17 Handelstage. EV 22.65 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 51.78 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1110.1 Pkt vs. Placebo-Median 112.4 / p95 409.1 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 41 | 3.08 | +1099 |
| mixed_day | 1 | 99 | +142 |
| trend_down_day | 3 | 0 | -40 |
| volatile_day | 4 | 0 | -91 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-26
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.30->2.68, PnL +744->+1110) — Forward/Review noetig
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2026-07-26
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt