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Baustein: Range-Budget-Erschoepfungs-Gate auf Squeeze-Release
Score 47.1/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger dax_squeeze_release (bestehender Volatility-Breakout-Incumbent). Frijns/Margaritis 2008 (EJF, Tier 1) belegen: die erste Handelsstunde erklaert bis zu 68% der Tagesvola, ist also ein starker kausaler Praediktor der Tagesrange. Kernhypothese (unsere Ableitung, NICHT die des Papers): ein spaeter Squeeze-Release in ein bereits weitgehend ausgereiztes Tagesrange-Kontingent hat wenig Fortsetzungsraum und hohe Rueckkehrwahrscheinlichkeit -> blocken; ein Release mit viel Restbudget hat echten Raum -> zulassen. Das Gate konditioniert auf verbleibenden RANGE-RAUM und ist damit distinkt/orthogonal zu allen bisherigen Squeeze-Gates (Vola-LEVEL: lowvol/FKO/rangevol/lowfreq; Direktionalitaet: ADX; Uhrzeit: Ito-Lin). Ehrlichster Testwert: prueft, ob 'Range-Raum' ein eigenstaendiger Diskriminator neben Vola-Level ist oder nur mit den Vola-Gates korreliert.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist eine Vola-PROGNOSE-Studie (keine direktionale Handelsregel); die Erschoepfungs-/Breakout-Regel ist unsere Ableitung. k-Faktor (Tagesrange/Erste-Stunden-Range) bewusst aus rollender Median-Historie statt gegridet (Overfitting-Vektor entschaerft). Erste-Stunden-Range ab 09:00-Session-Anker (Frijns/Margaritis: US-Kassa; hier DAX-Future 09:00-20:00). Kein Zeit-Gating im Code: Session-Fenster/Floor kommt aus Slot/Spec, 09:00-Floor nur als Mechanik-Anker. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze, Exits, SL/Cooldown) 1:1 aus dax_squeeze_release. Warmup/keine Referenz -> Gate laesst durch (kein Block ohne Referenz).
Quelle: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13518470802187644
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- first_hour_minutes: 45 / 60 / 90
- min_remaining_frac: 0.2 / 0.3 / 0.45
- k_history_days: 10 / 20
first_hour_minutes um die Frijns/Margaritis-'erste Stunde' (45-90 min) — testet die Fensterlaenge, die die Tagesrange am besten prognostiziert. min_remaining_frac ist die Erschoepfungs-Schwelle (0.20 mild bis 0.45 streng), plausibel um die 0.30-Default. k_history_days (10 vs 20) prueft die Robustheit des rollenden Median-k-Faktors gegen Historienlaenge. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, alle Parameter is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_range_budget_gate=false | 220 | 25.4% | 1.30 | +744 | 901 | 1.41 |
| + Range-Budget-Gate (min_remaining_frac 0.30)use_range_budget_gate=true, first_hour_minutes=60, k_history_days=20, min_remaining_frac=0.3 | 190 | 26.3% | 1.33 | +726 | 831 | — |
| + Range-Budget-Gate strenger (min_remaining_frac 0.45)use_range_budget_gate=true, first_hour_minutes=60, k_history_days=20, min_remaining_frac=0.45 | 168 | 26.8% | 1.40 | +787 | 814 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.56 – 2.65
Top-3-Trades am Gewinn
57%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.2
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.6–2.66 über 71 Handelstage. EV 4.68 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 15.53 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -142.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 786.6 Pkt vs. Placebo-Median 867.8 / p95 1479.4 Pkt · Perzentil-Rang 50%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 139 | 1.65 | +976 |
| mixed_day | 8 | 1.49 | +52 |
| volatile_day | 8 | 0.73 | -44 |
| trend_down_day | 6 | 0.04 | -94 |
| trend_up_day | 7 | 0 | -104 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-27
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.30->1.40, PnL +744->+787) — Forward/Review noetig
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2026-07-27
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt