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Baustein: Chande-Kroll-Stop (doppelt geglaetteter Vola-Trailing-Stop) auf hull_suite_v3_final
Score 50.9/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = hull_suite_v3_final (LIVE-Incumbent Trend), Baustein = Chande-Kroll-Stop (Chande/Kroll, The New Technical Trader 1994, Tier 2). Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (reiner Initial-ATR-Stop, Hold) vs. Trial 2/3 = Traeger + Chande-Kroll-Trailing. Kernhypothese: Der Traeger hat laut Exit-Lab (exitlab://2026-07-11_hull_suite_v3_final, n=96) eine Exit-Effizienz von nur 0.4% des MFE — Runner geben fast den ganzen Buchgewinn zurueck. Ein Trailing-Stop, der Gewinn konserviert, adressiert genau das. Chande-Kroll ist DISTINKT zu den bereits getesteten einstufigen ATR-/Chandelier-Trails durch die ZWEITE Glaettungsstufe (Final Stop = Extremwert der letzten p Roh-Stops), die den Stop traeger und wick-robuster macht. Tritt gegen den Incumbent-Exit (kein Trailing) und implizit gegen die einstufigen Trail-Policies des Exit-Labs an.
Abweichungen von der Quelle: 1m->5m-Aggregation statt nativer 5m-Feed; Chande-Kroll (tageszeit-agnostischer Tageschart-Indikator) mit n/p/ATR auf 5m-Bars skaliert, Lehrbuch-Defaults gehalten (n=10, x=1.5, p=9); Trailing-Stop als reines Give-back-Management ueber den bestehenden Initial-ATR-Stop gelegt (schaerfere Grenze bindet); kein Reverse-Teil; IG-Grenzen (Initial-SL >= 10 Pkt, Amendment >= 8 Pkt vom Close, <= 1 Amendment/Bar via 5m-Takt); kein hartkodiertes Uhrzeit-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour); kein Nachtunen der CK-Parameter.
Quelle: https://www.tradingview.com/support/solutions/43000589105-chande-kroll-stop/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ck_length: 10 / 14 / 20
- ck_atr_mult: 1.5 / 2.25 / 3
- ck_stop_window: 9 / 14
Nur die drei Chande-Kroll-Kernparameter (is_optimizable). ck_length (n=HH/LL+ATR-Fenster) und ck_stop_window (p=zweite Glaettungsstufe) um den Lehrbuch-Default 10/9 herum in trend-plausiblen Schritten; ck_atr_mult ueberspannt die beiden dokumentierten Defaults 1.5 (TradingView/QuantifiedStrategies) und 3.0 (weite Variante) plus Mittelwert. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, Plateau-Test statt Punktoptimum (vgl. ATR-Trailing-Plateau-Regel).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, kein Trailing)exit_mode=baseline | 109 | 27.5% | 1.06 | +327 | 1374 | 1.08 |
| Chande-Kroll (Lehrbuch-Default n=10 x=1.5 p=9)exit_mode=chande_kroll, ck_length=10, ck_atr_mult=1.5, ck_stop_window=9 | 154 | 37.7% | 1.10 | +232 | 561 | — |
| Chande-Kroll (weiter x=3.0, dok. Alternativ-Default)exit_mode=chande_kroll, ck_length=10, ck_atr_mult=3, ck_stop_window=9 | 150 | 38.0% | 1.19 | +750 | 898 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.73 – 1.77
Top-3-Trades am Gewinn
31%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.11
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.73–1.79 über 71 Handelstage. EV 5 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 16.14 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -32.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 749.8 Pkt vs. Placebo-Median 5387.8 / p95 6842.5 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 122 | 1.41 | +1238 |
| volatile_day | 3 | 1.97 | +78 |
| trend_down_day | 5 | 0.39 | -124 |
| trend_up_day | 3 | 0 | -146 |
| mixed_day | 17 | 0.36 | -296 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.06->1.19, PnL +327->+750) — Forward/Review noetig
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2026-08-01
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt