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DAX KAMA Adaptive-Lag Trend (Kaufman 1995)
Score 46/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Kaufmans Adaptive Moving Average (Smarter Trading 1995) baut die Efficiency-Ratio direkt in die Glaettungskonstante ein: der MA-Lag wird zustandsabhaengig (schnell im effizienten Trend, traege in choppy Range) statt als nachgelagertes Binaer-Gate. Kernhypothese: reduzierte Whipsaw-Kosten in Range-Phasen ohne Trend-Verzoegerung. CHALLENGER gegen den etablierten Trend-Incumbent hull_suite_v3_final (feste WMA-Laenge). Familien-Diversitaet: die Squeeze-Vola-Gate-Familie ist stark uebertestet (Multiple-Testing-Warnungen 08-02/08-03), der Trend-Entry-Primitive-Raum laenger nicht mit einer adaptiven MA angefasst.
Abweichungen von der Quelle: Original ist Tages-/Intraday-Futures ohne festes Zeitfenster; hier DAX-1m Session 09:00-20:00 (Zeitfenster vom Slot, nicht im Code). Original ist reiner Preis-kreuzt-KAMA-Trend; der min_kama_slope_points-Filter (Default 0 = aus) ist eine literaturnahe Ergaenzung gegen Flat-KAMA-Whipsaw. Exit primaer ueber Gegenkreuzung (Kaufman-nah), ATR-Trailing als zuschaltbare Exit-Variante. Redundanz-Vorbehalt: die ER steckt bereits als Binaer-Gate im System (dax_hull_efficiency_gate, PF 1.13->1.45, +0.81 hull-korreliert) — der Test isoliert, ob die eingebettete Adaption ueber den Gate-Effekt hinaus traegt.
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-overlays/kaufmans-adaptive-moving-average-kama
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_period: 10 / 15 / 20
- slow_period: 20 / 30 / 40
- sl_atr_mult: 2 / 4
Kaufman-Default-Tripel ist (er=10, fast=2, slow=30). Variiert werden nur die zwei literatur-relevanten Adaptions-Parameter (ER-Fenster n und die langsame SC-Grenze slow) plus die Katastrophen-Stop-Weite, jeweils in engen, quellennahen Baendern um die Defaults. fast bleibt fix auf 2 (Kaufman-Standard). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Kaufman-Default 10/2/30, Signal-Exit) | 474 | 32.1% | 0.57 | -2100 | 2171 | 0.65 |
| Laengeres ER-Fenster (n=20, ruhigere Adaption)er_period=20 | 474 | 29.8% | 0.76 | -1242 | 1413 | — |
| ATR-Trailing-Exit statt Signal-Exituse_trail=1 | 474 | 31.4% | 0.59 | -1933 | 2004 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 1.01
Top-3-Trades am Gewinn
17%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.63
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.58–0.99 über 79 Handelstage. EV -2.62 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 3.02 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1242.2 Pkt vs. Placebo-Median 73.8 / p95 1071.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 33 | 1.36 | +163 |
| trend_up_day | 29 | 1.48 | +91 |
| mixed_day | 31 | 1.06 | +18 |
| trend_down_day | 14 | 0.47 | -57 |
| range_day | 367 | 0.65 | -1457 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-03
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-03
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt