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Baustein: Impuls-Konzentrations-Enable-Gate (Jegadeesh/Titman 1995) auf Open-Overreaction-Fade
Score 0/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade (Fung/Mok/Lam 2000). Baustein isoliert Jegadeesh/Titman-1995-Erkenntnis: kurzfristige Reversals zerfallen in echte Ueberreaktion (a, fade-bar) vs. verzoegerte Reaktion (b, laeuft weiter). Single-Series-Proxy = Impuls-Konzentration max|Delta|/Sum|Delta| des Eroeffnungs-Moves: jumpartig konzentriert => Fade ENABLE, verteilter Drift => BLOCK. Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 + Gate isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt gegen dax_open_fade_trend_day_block (Pfad-FORM des Moves statt Eroeffnungs-Extrem-Lage des Tages) und dax_open_fade_persistence_block (Konzentration statt Z-Score/Hurst-Persistenz). PARITAET: dax_open_overreaction_fade fehlt in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Sperre; Carrier-Sperrfrist frei (letzter Baustein-Test 2026-07-21).
Abweichungen von der Quelle: J/T testeten US-Aktien-Wochenrenditen im Querschnitt; nur die (a)-Ueberreaktions-Komponente ist single-series harvestbar — genau die adressiert der Konzentrations-Split. (b)-Lead-Lag- und (c)-Bid-Ask-Komponenten fehlen strukturell (Single-Index, fixed-spread-CFD ohne Spezialisten), was das Signal sauberer macht (optimistischer Transfer). Konzentration = Bar-zu-Bar-Strecke des Eroeffnungs-Moves als operationale Proxy. Kein day_type-Label, keine Volumen-/Querschnittsdaten. Traeger-Regelwerk unveraendert, nur zuschaltbares Gate ergaenzt.
Quelle: https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/8/4/973/1601974
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- conc_threshold: 0.4 / 0.5 / 0.65
- open_window_minutes: 20 / 30
- min_path_points: 8 / 15
conc_threshold ist der Kern-Knopf des Bausteins (Trennschwelle Jump vs. Drift); Bereich 0.4-0.65 deckt 'moderat konzentriert' bis 'stark jumpartig' ab, alles innerhalb MANIFEST-min/max (0.3-0.8). open_window_minutes 20/30 variiert das Formations-Fenster, in dem Konzentration und open_move gemessen werden (Traeger-Signal-Fenster). min_path_points 8/15 setzt die Anti-Rausch-Mindeststrecke, ab der das Gate ueberhaupt greift. 3x2x2 = 12 Kombinationen (<=24), nur is_optimizable-Parameter, keine exotischen Werte.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Baseline, Gate aus)enable_conc_gate=false | 54 | 31.5% | 0.69 | -200 | 241 | 0.75 |
| + Konzentrations-Gate (Quellen-Default c>=0.5)enable_conc_gate=true, conc_threshold=0.5 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| + Konzentrations-Gate strenger (nur scharfe Jumps c>=0.65)enable_conc_gate=true, conc_threshold=0.65 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.38 – 1.16
Top-3-Trades am Gewinn
24%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.57
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.39–1.15 über 54 Handelstage. EV -3.7 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.25 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -199.6 Pkt vs. Placebo-Median -592.6 / p95 -286.7 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| trend_down_day | 1 | 0 | 0 |
| range_day | 52 | 0.67 | -211 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-05
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.69 vs Overlay 0.00) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-05
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt