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Baustein: Rogalski-Wochenend-Gap-Gate auf Wochenanfangs-Long
Score 43.3/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_week_open_hour_long. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_week_open_hour_long (Wochenanfangs-Eroeffnungsstunden-Long, Digest PF 2.02 n=4). Baustein = Rogalski-1984-Wochenend-Gap-Vorzeichen-Bedingung (Tier 1, JF): der Montags-Effekt liegt vollstaendig im Fr-Close->Mo-Open-Gap, die Montags-Session ist nicht-negativ; ein negativer Wochenend-Gap = vorbezahlter Pessimismus -> Erholung -> Long tragfaehiger. Der A/B (Trial 1 Traeger PUR vs. Trial 2/3 + Gap-Gate) isoliert, ob das Konditionieren des Montags-Long auf einen negativen Wochenend-Gap den Edge schaerft. WAHL-BEGRUENDUNG (E-13/Digest): Die produktiven Traeger sind gesperrt — Paritaet blockiert dax_overnight_gap_fade (bt -23.0) und dax_squeeze_release (bt -257.7), die 7-Tage-Sperrfrist blockiert hull/open_overreaction_fade/market_intraday_momentum; dax_week_open_hour_long steht NICHT in live_bt_parity.json (fail-open) und war zuletzt NICHT Baustein-Traeger — der laengst-ungetestete Kalender-Traeger (Vielfalt vor Wiederholung). E-13-Familie 'Momentum/Time-of-Day' (0/3) und Bausteinart 'regime' (0/11) haben schwache Bilanz; das Argument ueber 'steht so im Fund' hinaus: (a) die Wahl ist durch Paritaet+Sperrfrist erzwungen, (b) dieser regime-Baustein ist distinkt von allen bisherigen (durchweg Vola-Gates auf verlust-Traegern), naemlich eine Kalender-/Flow-Vorzeichen-Bedingung auf einem NICHT paritaets-negativen Traeger, (c) er zielt auf ein eigen-empirisch STAERKER werdendes Montags-Signal (Snapshot-t 2.29->2.68->3.1).
Abweichungen von der Quelle: Rogalski ist ein Tages-/Open-Close-Kassa-Befund (US-Indizes, 1980er). Hier auf DAX-1m-Single-Series relokalisiert und als Enable-Bedingung auf den bestehenden Wochenanfangs-Long projiziert (keine eigene Entry-Richtung). Wochenend-Gap = Open erster Bar des Tages minus Close letzter Bar Vortag, aus der Serie selbst gemessen (lookahead-frei, append-after-close); am Montag ist der Vortag der Freitag = echter Wochenend-Gap, deshalb Gate per Default nur Montag (gap_gate_weekdays='0'). Schutz-SL (>=10 Pkt), Handelsfenster via Session-Spec, Spread-/Cooldown-/One-Trade-per-Day-House-Regeln wie Traeger. Fehlender Gap (erster Handelstag) blockt das aktive Gate konservativ. VORBEHALT: Small-Sample (~20 Montage im BT-Fenster) -> unterpowert; Dubletten-Naehe zu dax_gap_fade_regime_gate (jenes gated Gap-FADE auf Wochentag x Bull/Bear; hier Wochenanfangs-LONG + Wochenend-Gap-Sign, distinkter Anwendungspunkt).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1984.tb04927.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_threshold_points: 0 / 15 / 30
- sl_min_points: 10 / 16
- max_hold_bars: 62 / 90
gap_threshold_points ist der eigentliche Baustein-Parameter (Overreaction-Groesse des Wochenend-Gaps): 0 = jedes negative Vorzeichen, 15/30 = zunehmend nur grosse Gaps, deren Reversion Rogalski am staerksten erwartet — literaturnah, keine feinkoernige Suche. sl_min_points (10 IG-Minimum vs. 16 weiter) und max_hold_bars (62 ~ Fensterende 10:00 vs. 90 Puffer) sind konservative Risk-/Exit-Spannen um den Traeger-Default; alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max. 3x2x2 = 12 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger PUR, Gate aus)use_weekend_gap_gate=0 | 33 | 27.3% | 1.89 | +520 | 289 | 1.98 |
| Rogalski-Default (Long nur nach negativem Wochenend-Gap, Montag)use_weekend_gap_gate=1, gap_direction=neg, gap_gate_weekdays=0, gap_threshold_points=0 | 27 | 29.6% | 2.24 | +607 | 267 | — |
| Rogalski + Overreaction-Schwelle (|Gap| >= 15 Pkt)use_weekend_gap_gate=1, gap_direction=neg, gap_gate_weekdays=0, gap_threshold_points=15 | 27 | 29.6% | 2.24 | +607 | 267 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.89 – 4.23
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.05
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.87–4.52 über 27 Handelstage. EV 22.48 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 32.73 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 607 Pkt vs. Placebo-Median 458 / p95 662.1 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 27 | 2.24 | +607 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.89->2.24, PnL +520->+607) — Forward/Review noetig
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2026-08-09
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt