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Intraday-Negativ-Drift Short (Vormittag, Cooper/Cliff/Gulen)
Score 36.6/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Cooper/Cliff/Gulen 'Like Night and Day' (Tier 1, breit repliziert, nicht wegarbitriert): die Intraday-Leg (Open->Close) ist im Mittel <= 0, getrieben von hohen Eroeffnungskursen, die in der ersten Handelsstunde zerfallen. Wir testen das noch UNGETESTETE Vormittags-Short-Segment als eigenstaendige Directional-Hypothese. Kernhypothese: Eroeffnungs-Ueberbewertung (Retail-Nachfrage in die Xetra-Auktion) revertiert im Vormittag. Strategie-Kandidat, weil im E13-Lernsignal 'strategy' die einzige Kategorie mit Trefferquote > 0 (13.2 %) ist und der empirische Digest die Intraday-Short-Richtung stuetzt (dax_late_afternoon_drift_short PF 3.15, die spaete Leg desselben Mechanismus). Challenger gegen Incumbent dax_open_drift_long (GEGENRICHTUNG, Return-Uhr-Long) in der Time-of-Day-Familie; distinkt von dax_late_afternoon_drift_short (andere Tageszeit) und dax_open_overreaction_fade (Reversal statt struktureller Drift). Parity-Datei: kein Baustein-Traeger betroffen (eigenstaendige Strategie), daher keine Sperre relevant.
Abweichungen von der Quelle: Quelle misst Tages-/Session-Returns auf US-Aktien/Indizes; hier eine einzelne DAX-Index-1m-Serie, Vormittags-Segment via Session-Spec (Entry ~09:15, Halten in die erste Stunde). Quelle kennt keinen Stop -> Schutz-SL >= 10 Pkt (Broker-Konformitaet). Trend-Tag-BLOCK und Open-Strength-Gate sind eigene, situativ begruendete Zusatz-Gates (A/B), nicht Teil der Original-Messung. Overnight-Leg ist nicht handelbar (Entry-Floor 09:00, Hard-Cut 20:00).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004081
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- trend_block_points: 20 / 30 / 45
- open_strength_points: 4 / 8 / 12
- max_hold_bars: 45 / 75
trend_block_points steuert, ab welchem Aufwaerts-Move seit Open der Short als Trend-Tag geblockt wird (Bereich um typische DAX-Vormittags-Ranges, ~20-45 Pkt). open_strength_points setzt die Schwelle fuer den 'hohen Eroeffnungskurs', der laut Cooper/Cliff/Gulen zerfaellt (kleiner bis moderater Opening-Pop, 4-12 Pkt). max_hold_bars kalibriert das Vormittags-Halte-Fenster (45 vs 75 Min = grob die erste Stunde des Eroeffnungs-Hoch-Zerfalls). Alle drei literaturnah, keine exotischen Werte; 3x3x2 = 18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (unkonditionierter Vormittags-Short) | 83 | 19.3% | 1.14 | +232 | 441 | 1.20 |
| + Trend-Tag-Block (Pflicht-Auflage der Quelle)enable_trend_block=1, trend_block_points=30 | 59 | 15.3% | 0.98 | -22 | 548 | — |
| + Open-Strength-Gate (Eroeffnungs-Hoch-Bedingung)enable_open_strength=1, open_strength_points=8 | 54 | 24.1% | 1.27 | +275 | 317 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 2.15
Top-3-Trades am Gewinn
51%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.15
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.59–2.25 über 54 Handelstage. EV 5.1 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 17.68 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -22.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 275.1 Pkt vs. Placebo-Median -187.4 / p95 78.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 34 | 1.46 | +284 |
| volatile_day | 20 | 0.98 | -9 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-10
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🌏
2026-08-10
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- 🧪
2026-08-19
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-08-19 — Intraday-Negativ-Drift Short (Vormittag, Cooper/Cliff/Gulen)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-10, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: trend_block_points steuert, ab welchem Aufwaerts-Move seit Open der Short als Trend-Tag geblockt wird (Bereich um typische DAX-Vormittags-Ranges, ~20-45 Pkt). open_strength_points setzt die Schwelle fuer den 'hohen Eroeffnungskurs', der laut Cooper/Cliff/Gulen zerfaellt (kleiner bis moderater Opening-Pop, 4-12 Pkt). max_hold_bars kalibriert das Vormittags-Halte-Fenster (45 vs 75 Min = grob die erste Stunde des Eroeffnungs-Hoch-Zerfalls). Alle drei literaturnah, keine exotischen Werte; 3x3x2 = 18 Kombinationen.
Split: IS 17.03.2026 – 12.06.2026 (Auswahl) | OOS 12.06.2026 – 29.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
Governance: IS-Ledger
trl_6b72bbeb2952· OOS-Ledgertrl_5df40ecab346; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0} 58 10.34% 0.881 -118 Pkt {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0} 58 12.07% 0.746 -248 Pkt IS-Auswahl:
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0}(Expectancy -2.0395, PF 0.881, n=58)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 0/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 1.37 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
</details>Kombi n PF Expectancy PnL {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.746 -4.2781 -248 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0} 58 0.881 -2.0395 -118 {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0} 58 0.881 -2.0395 -118 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 33 6.06% 0.3851 -301 Pkt 0.4156 -268 Pkt Baseline (Anker) 33 6.06% 0.3851 -301 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.