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DAX Initial-Balance-Extension Fade (Steidlmayer Range-Tag-Klassifikator)
Score 43.7/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Steidlmayers Initial-Balance-Weite (08-10-classic F1) klassifiziert den Tagestyp: eine BREITE IB der ersten Stunde = beidseitige Auktion/Range-Tag -> spaetere Extensionen jenseits der IB revertieren zurueck in die IB. Gebaut als eigenstaendiger Range-Tag-Extensions-Fade (Mean Reversion, component_kind=strategy) statt als 0%-Trefferquote-Regime-Gate — die e13-Bilanz zeigt Signal nur bei strategy-Builds (13.8%; regime/indicator/stop_exit je 0/13-0/2), und die Mean-Reversion-Familie traegt 13.6%. Tier-2-Methodik (Steidlmayer 1984) mit Tier-1-Mechanismus-Anker (Frijns/Margaritis 2008: erste Stunde erklaert ~68% der Tagesvola). Challenger gegen Incumbent dax_squeeze_range_budget_gate (nutzt dieselbe Erste-Stunde-Range INVERS: schmal->Breakout-enable; hier breit->Extension-Fade) und distinkt von dax_failed_breakout_fade (ORB-Sweep, kein IB-Weite-Gate) sowie dax_open_overreaction_fade (Reaktionsbar-Reversal). Parity: dax_ib_extension_fade nicht in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre); kein carrier -> keine Traeger-Sperrfrist betroffen.
Abweichungen von der Quelle: TPO/Volume-Profile-Brackets verlustarm auf reine OHLC-Range der ersten Stunde reduziert (nur IB-Weite noetig, kein Volumen/Querschnitt). Praktiker-Schwellen (>2x Trend-Tag, 85% Normal-Tag) ersetzt durch rollendes Perzentil-Gate (ib_width_pct) ueber vergangene IB-Weiten. IB-Fenster ueber Bar-Zaehler ab erstem MAIN-Bar (Session-Open-Anker) statt Uhrzeit-String (Tom-Vorgabe keine Zeiten im Code). Als eigenstaendiger Entry statt Enable-Gate-Overlay gebaut. Katastrophen-SL (>=10 Pkt) zur Broker-Konformitaet ergaenzt (Quelle kennt keinen Stop). Range-Tag-Klassifikation append-after-freeze (kein Lookahead).
Quelle: https://books.google.com/books/about/Steidlmayer_on_Markets.html?id=9IPNbbKN-yMC
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ib_width_pct: 0.5 / 0.6 / 0.7
- ext_buffer_frac: 0 / 0.1 / 0.25
- ib_bars: 60 / 90
ib_width_pct variiert die Range-Tag-Trennschaerfe um Steidlmayers Normal-Tag-Konzept (Median bis oberes Terzil); ext_buffer_frac steuert, wie weit jenseits der IB eine Extension liegen muss, bevor gefadet wird (0=am IB-Rand bis 25% der IB-Weite); ib_bars deckt die klassische erste Stunde (60) und das 1.5-Stunden-Bracket (90) ab. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: IB=60min, breit>=p60, Ext=10% IB) | 55 | 56.4% | 1.17 | +387 | 1342 | 1.20 |
| Strenger Range-Tag (IB-Schwelle p70 + groesserer Extension-Puffer)ib_width_pct=0.7, ext_buffer_frac=0.25 | 35 | 54.3% | 0.98 | -34 | 1117 | — |
| Halbstunden-IB (30-min-Fenster, lockere Extension)ib_bars=30, ext_buffer_frac=0 | 54 | 44.4% | 0.68 | -861 | 1491 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.72 – 2.11
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.12
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.66–2.32 über 34 Handelstage. EV 7.04 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 28.52 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -192.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 386.9 Pkt vs. Placebo-Median -1690.6 / p95 -1032.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 33 | 1.68 | +701 |
| trend_down_day | 8 | 1.64 | +168 |
| mixed_day | 3 | 7.1 | +162 |
| trend_up_day | 11 | 0.33 | -644 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🌏
2026-08-12
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- 🧪
2026-08-21
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-08-21 — DAX Initial-Balance-Extension Fade (Steidlmayer Range-Tag-Klassifikator)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-12, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ib_width_pct variiert die Range-Tag-Trennschaerfe um Steidlmayers Normal-Tag-Konzept (Median bis oberes Terzil); ext_buffer_frac steuert, wie weit jenseits der IB eine Extension liegen muss, bevor gefadet wird (0=am IB-Rand bis 25% der IB-Weite); ib_bars deckt die klassische erste Stunde (60) und das 1.5-Stunden-Bracket (90) ab. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 13.06.2026 (Auswahl) | OOS 13.06.2026 – 31.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
Governance: IS-Ledger
trl_9dd2d8a113a8· OOS-Ledgertrl_9bc03f1c3958; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 37 59.46% 1.2413 +371 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6} 25 56.0% 1.1481 +166 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 29 51.72% 1.1271 +170 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5} 38 52.63% 1.1001 +168 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 43 48.84% 1.0853 +162 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 26 57.69% 1.0477 +57 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6} 30 43.33% 1.0308 +44 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 39 56.41% 1.0184 +30 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5} 49 55.1% 1.0143 +30 Pkt {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 35 54.29% 0.9961 -6 Pkt IS-Auswahl:
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}(Expectancy 10.0224, PF 1.2413, n=37)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 3/4 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.16 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
</details>Kombi n PF Expectancy PnL {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5} 49 1.0143 0.6076 +30 {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 39 1.0184 0.77 +30 {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7} 28 0.7389 -12.725 -356 {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 43 1.0853 3.7605 +162 {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6} 30 1.0308 1.4763 +44 {"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7} 26 0.7276 -15.0508 -391 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5} 45 0.8648 -6.3153 -284 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 35 0.9961 -0.1751 -6 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7} 25 0.6712 -17.52 -438 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 37 1.2413 10.0224 +371 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6} 25 1.1481 6.6308 +166 {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7} 22 0.7885 -10.7636 -237 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5} 38 1.1001 4.4087 +168 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6} 29 1.1271 5.8586 +170 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7} 21 0.8208 -9.6824 -203 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} 26 1.0477 2.1942 +57 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6} 17 0.8155 -9.0324 -154 {"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7} 16 0.5924 -21.2031 -339 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 22 59.09% 1.011 +8 Pkt 1.0409 +30 Pkt Baseline (Anker) 23 60.87% 1.3689 +313 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.