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Baustein: GTBR-Balance-Band-Gate (Park/Zhao 2026 Gamma-Breakeven-Proxy) auf Open-Overreaction-Fade
Score 29.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Park/Zhao (NFA 2026, Tier 1) Inelastic-Hedging: innerhalb der Gamma-Total-Breakeven-Range (GTBR) haelt Dealer-Long-Gamma den Preis fest (Daempfung -> Fade traegt), ausserhalb kippt Short-Gamma-Hedging in Momentum (Fade laeuft ins Messer). Das Log-Fund-1 nennt exakt diese inverse Anwendung als Fade-Familie-Enable-Gate. Getestet wird der preis-only Proxy: Fade nur zulassen, wenn |close-SessionOpen| <= band_k*ATR_Vortag (innerhalb der Balance-Bande). Traeger dax_open_overreaction_fade (PF 1.58). Es ist der ERSTE Level/Distanz-Gate auf der Fade-Familie (alle bestehenden Gates dort sind Vola-/Semivarianz-/Persistenz-basiert) und distinkt vom Vola-Regime-Gate dax_mim_gamma_vola_gate (andere Achse). Der bevorzugte Traeger hull_suite_v3_final ist unter der 7-Tage-Traeger-Sperrfrist (Baustein 08-09), der Fallback-Traeger squeeze_release wird vom Log selbst als redundant/kollisions-nah eingestuft und ist stark ueberbaut -> daher die vom Fund explizit genannte Fade-Anwendung auf einem frischen Traeger. E13-Vorbehalt: regime-Bausteine 0/13 Forward-Signal; hier gewaehlt wegen genuin neuer Achse (Level/Distanz statt Vola) und Flow-Mechanismus statt Behavioral. Paritaet: dax_open_overreaction_fade steht NICHT in live_bt_parity.json -> keine Sperre (fail-open, notiert).
Abweichungen von der Quelle: Rohsignal braucht Options-Positionierung (Dealer-Gamma, OI je Strike, implizite Vola/Theta) zur GTBR-Berechnung -> Datenwand am DAX-CFD. Hier reiner Preis-Proxy: Referenz R = Session-Open (09:00 Berlin, konsistent zum Traeger statt Vorsettlement), Bandhalbbreite B = band_k*ATR_Vortag (rollierende Mittel-Tagesrange High-Low ueber atr_lookback_days abgeschlossene Tage, lookahead-frei). Ein freier Parameter (band_k), bewusst grob gerastert. Fail-open in der ATR-Warmup-Phase (<3 Tage Historie). Traeger-Fade-Regelwerk 1:1 aus dax_open_overreaction_fade uebernommen; component_kind=regime schaltet ausschliesslich das Enable-Gate.
Quelle: https://portal.northernfinanceassociation.org/viewp.php?n=2240183764
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- band_k: 0.5 / 0.8 / 1.2
- atr_lookback_days: 10 / 14 / 20
band_k rastert die GTBR-Bandhalbbreite grob wie im Fund vorgeschlagen (k in {0.5, 0.8, 1.2}) — schmal=nur sehr open-nahe Fades, weit=fast alle Fades. atr_lookback_days variiert die Vola-Skala der Bande (10/14/20 Handelstage) um Robustheit gegen das ATR-Fenster zu pruefen, ohne Mining. 2 Parameter, 9 Kombinationen (<=24), beide innerhalb der MANIFEST-min/max und is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_gamma_band_gate=false | 59 | 30.5% | 0.68 | -230 | 323 | 0.74 |
| GTBR-Band-Gate k=0.8 (Quellen-naher Default, Balance-Bande)use_gamma_band_gate=true, band_k=0.8, atr_lookback_days=14 | 59 | 30.5% | 0.68 | -230 | 323 | — |
| GTBR-Band-Gate k=1.2 (weitere Bande, permissiver)use_gamma_band_gate=true, band_k=1.2, atr_lookback_days=14 | 59 | 30.5% | 0.68 | -230 | 323 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.39 – 1.12
Top-3-Trades am Gewinn
26%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.57
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.39–1.13 über 59 Handelstage. EV -3.89 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.18 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -229.7 Pkt vs. Placebo-Median -773.3 / p95 -496.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| trend_down_day | 1 | 0 | 0 |
| range_day | 57 | 0.66 | -241 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.68 vs Overlay 0.68) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-13
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt