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Baustein: Grossman/Miller 1988 Reversal-Regime-Enable-Gate auf Overnight-Gap-Fade
Score 27.4/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_overnight_gap_fade (staerkster Fade-Traeger, PF 1.78). Baustein = GM 1988 Immediacy-Praemie: Gap-Fade nur enablen, wenn die kurzfristige Lag-1-Return-Autokorrelation rho1 <= Schwelle (reversal-freundliches, immediacy-getriebenes Regime); blocken bei positiver Autokorrelation (Trend-Absorption, Fade wird ueberfahren). Trial 1 = Traeger pur, Trial 2/3 = mit Gate, der A/B isoliert den Baustein-Beitrag. E-13-BEGRUENDUNG (Kategorie regime bisher 0/15): Diese Wahl geht ueber 'steht so im Fund' hinaus — GM keyt auf eine ORTHOGONALE Achse (Vorzeichen der Return-Autokorrelation / Immediacy), die der gesamte bisher gebaute Vola-LEVEL-Gate-Zoo (gap_size, gap_close_location, highvol, news_residual, cgw_liquidity_shock, lebaron) NICHT abdeckt; und sie zielt exakt auf das Problem, das gap_fade aktuell live kostet: die Familie scheitert konsistent in Trend-/positiv-autokorrelierten Tagen, genau die dieses Gate blockt. PARITAET: dax_overnight_gap_fade steht NICHT in live_bt_parity.json (nur dax_acd_timed_breakout) -> fail-open, keine Sperre; Vorbehalt notiert (E-13 KPI2 zeigt gap_fade live -65 EUR im Aug, was die Trend-Regime-Hypothese des Gates stuetzt statt widerlegt). SPERRFRIST: letzter gap_fade-Baustein war dax_gap_fade_dd_restart am 2026-07-31 (>7 Tage) -> Traeger frei.
Abweichungen von der Quelle: GM 1988 ist ein Gleichgewichtsmodell ohne Strategie; die Reversal-Autokorrelations-Aussage wird als binaeres Enable-Gate auf einer DAX-1m-Einzelserie instanziiert. Reversal-Magnitude wird durch die Lag-1-Return-Autokorrelation approximiert (rein preisbasiert, kein Volumen/Tick-Signing). Fenster mischt bewusst spaete Vortags-Bars + Open-Bars (Entry in erster Handelsphase), da das Immediacy-Regime persistent ist. Fixer CFD-Spread statt variablem NYSE-Spread macht die realisierte Autokorrelation zu einem saubereren Zustandsindikator. Traeger-Entry/-Exit unveraendert 1:1 uebernommen.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04594.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gm_autocorr_window: 20 / 30 / 60
- gm_rho_threshold: -0.1 / -0.05 / 0 / 0.05
Nur die beiden Baustein-Parameter werden gerastert (Traeger-Signal-Parameter bleiben am Quellen-Default, um den Gate-Beitrag isoliert zu messen). gm_autocorr_window 20-60 deckt kurzfristige Immediacy-Fenster ab (GM-Reversal ist ein Sofort-Regime, keine Wochen-Skala); gm_rho_threshold -0.10..+0.05 raster um die oekonomisch begruendete Null-Schwelle (rho1<=0 = reversal-freundlich): negative Werte = strikt nur klar mean-revertierende Regime faden, leicht positive = etwas mehr Durchsatz. 3x4 = 12 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (GM-Gate aus)gm_gate_enable=false | 77 | 28.6% | 1.20 | +176 | 185 | 1.31 |
| GM-Gate rho1<=0.0 (Quellen-Default, W=30)gm_gate_enable=true, gm_autocorr_window=30, gm_rho_threshold=0 | 69 | 29.0% | 0.93 | -55 | 175 | — |
| GM-Gate strikt rho1<=-0.10 (W=60)gm_gate_enable=true, gm_autocorr_window=60, gm_rho_threshold=-0.1 | 49 | 30.6% | 0.96 | -25 | 231 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.68 – 1.85
Top-3-Trades am Gewinn
30%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.02
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.71–1.89 über 77 Handelstage. EV 2.29 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 7.65 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -76.1 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 176.2 Pkt vs. Placebo-Median 30.2 / p95 214.7 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 76 | 1.23 | +193 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.20 vs Overlay 0.96) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-15
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt