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Baustein: Reflexivitaets-/Endogenitaets-Regime-Enable-Gate (Filimonov/Sornette Hawkes-Branching-Ratio-Proxy) auf PDH/PDL-Fade
Score 20.7/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pdh_pdl_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 1 (Log 2026-08-16 Literatur): Filimonov/Sornette Reflexivitaet/Endogenitaet (Hawkes-Branching-Ratio) misst den Anteil selbst-getriggerter Kursbewegungen — eine NEUE Regime-Achse, orthogonal zum Vola-Level (squeeze/hull-lowvol/Markov/LeBaron/Cross-Scale/HAR-Wavelet) und zu Persistenz/Hurst. Kernhypothese: in hoch-endogenen (selbst-referentiellen) Phasen sind Moves technische Ueberschiesser -> reversion-anfaellig -> Level-Fade ENABLE; in exogenen Phasen echtes Repricing -> Level-Bruch -> BLOCK. Baubar nur als vola-NORMIERTER Fano-Faktor-Proxy (nicht Hawkes-MLE, s. Kalibrations-Warnung arXiv:1308.6756); die Self-Scaling-Event-Schwelle (k*median|r|) entkoppelt den Proxy bewusst vom Vola-Level und ist genau der Distinktions-Test gg. die Vola-Gate-Familie. LERNSIGNAL-Einordnung (E-13): regime-Bausteine 0/17 Treffer — das Argument ueber 'steht so im Fund' hinaus ist, dass alle 17 bisherigen Regime-Gates entweder Vola-LEVEL oder Autokorrelations-Persistenz messen; dies ist die erste Selbst-Anregungs-Achse UND laeuft auf einem noch nie gegateten, Forward-VALIDIERTEN Carrier (Anti-Konvergenz + Vielfalt). Carrier-Wahl: dax_pdh_pdl_fade ist einer von nur 2 E-13-Forward-Ueberlebenden und war nie Traeger (saubere Distinktheit); der im Fund praeferierte dax_overnight_gap_fade ist Sperrfrist-gesperrt (Baustein-Test 2026-08-15). PARITAET: dax_pdh_pdl_fade fehlt in live_bt_parity.json (Fenster 04.-10.08.) -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: Kein Hawkes-MLE (Kalibrations-Fragilitaet/apparent criticality, arXiv:1308.6756; kurze Fenster nicht konvergenzstabil), sondern moment-basierter Branching-Ratio-Proxy = Fano-Faktor (Index-of-Dispersion) der Event-Counts je Sub-Block, gemaess Filimonov-Empfehlung. Events selbst-skaliert definiert (|r| >= k*median|r| im Fenster) statt ueber absolute Schwelle -> Event-Definition vola-normiert, Proxy misst zeitliche Ballung statt Amplitude (De-Volling gg. Dubletten-Falle). Keine Tick-Event-Zeiten (Original E-mini S&P HF) noetig, nur 1m-Close-Serie. Carrier-Wechsel gap_fade->pdh_pdl_fade wg. Sperrfrist; Hypothese unveraendert. Entry-Fenster (Carrier 09:30-16:30) NICHT im Code, sondern via session-Spec; Session-Extreme via SessionLabel.MAIN statt hartkodierter Minuten.
Quelle: https://arxiv.org/abs/1201.3572
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reflex_window_bars: 90 / 180
- reflex_threshold: 1.3 / 1.5 / 2
- reflex_event_k: 1.5 / 2.5
Drei Proxy-Kernparameter, 2x3x2=12 Kombinationen (<=24). reflex_window_bars 90-180 Bars = 1.5-3h Intraday-Regime-Gedaechtnis (Filimonov nutzt 10-30min HF-Fenster; auf 1m-Bars entspricht 1.5-3h einer vergleichbaren Event-Zahl fuer stabile Fano-Schaetzung). reflex_threshold 1.3-2.0 spannt den Ueber-Dispersions-Bereich ueber dem Poisson-Nullwert 1.0 (1.3 mild endogen bis 2.0 klar geballt/kritisch-nah). reflex_event_k 1.5-2.5 variiert die Self-Scaling-Event-Sensitivitaet (haeufigere kleine vs. seltenere grosse Events) um den 2.0-Default. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Reflexivitaets-Gate aus)reflex_gate_enable=false | 41 | 48.8% | 2.57 | +844 | 227 | 2.71 |
| Reflexivitaets-Enable-Gate (Quellen-Default, Fano>=1.5)reflex_gate_enable=true, reflex_window_bars=120, reflex_event_k=2, reflex_threshold=1.5 | 28 | 39.3% | 0.83 | -78 | 245 | — |
| Strengere Endogenitaet (Fano>=2.0)reflex_gate_enable=true, reflex_window_bars=120, reflex_event_k=2, reflex_threshold=2 | 10 | 50.0% | 1.18 | +24 | 90 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.93 – 5.78
Top-3-Trades am Gewinn
61%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.32
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.9–5.64 über 35 Handelstage. EV 20.57 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 32.79 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 843.5 Pkt vs. Placebo-Median -128.8 / p95 295.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 32 | 3.29 | +790 |
| trend_up_day | 4 | 1.42 | +52 |
| mixed_day | 4 | 1.74 | +30 |
| volatile_day | 1 | 0 | -28 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 2.57 vs Overlay 1.18) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-16
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt