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Baustein: Tageszeit-Reversal-Staerke-Regime-Gate auf Pivot-Level-Reversal
Score 26.6/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pivot_level_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Fund (Log 2026-08-16-classic F2): Stoll/Whaley RFS 1990 + Admati/Pfleiderer RFS 1988 (beide Tier 1), empirisch bestaetigt von Feng et al. FRL 2016 — die kurzfristige Intraday-Return-Autokorrelation ist im Nachmittag deutlich negativer als am Vormittag (Reversal traegt spaet, wenn uninformierter Liquiditaets-Flow den Preisdruck stellt). Baustein-A/B auf den Reversal-Traeger dax_pivot_level_reversal (Basis-PF 1.19): Trial 1 = Traeger pur, Trial 2/3 = Fade-Entries nur in reversion-freundlichen Slots. Traegerwahl: die in der Quelle genannten Kandidaten dax_vwap_band_reversion (08-15) und dax_extreme_move_reversal (08-14) sind beide innerhalb der 7-Tage-Sperrfrist Gegenstand eines Baustein-Tests gewesen -> ausgewichen auf den freien, positiv-basigen Reversal-Traeger dax_pivot_level_reversal (gleiche Mean-Reversion-Familie). Paritaet: dax_pivot_level_reversal fehlt in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Sperre. Zur e13-Bilanz (Bausteinart regime bislang 0/18): die dortigen Nullen sind durchweg Vola-LEVEL-Gates; dieser Baustein oeffnet mit der vorzeichenbasierten, vola-UNABHAENGIGEN Slot-Autokorrelation eine genuin andere Regime-Achse (Autokorrelations-Struktur statt Vola-Level), Tier-1-fundiert und von Toms Prozess als gewuenschte 'Zeit-/Struktur-Gate'-Klasse markiert.
Abweichungen von der Quelle: Feng et al. messen die Autokorrelation je Halbstunde direkt gegen eine Uhrzeit-Achse (Vormittag/Nachmittag). Um die Vorgabe 'keine Zeiten im Code' einzuhalten, ersetzen wir die Uhrzeit-Konditionierung durch ein datengetriebenes Slot-Autokorrelations-Regime: pro minutes_of_day//bucket-Slot wird der rollende Mittelwert von -sign(r_t)*sign(r_{t-1}) gefuehrt (append-after-close, lookahead-frei); Fades werden nur zugelassen, wenn dieser Score >= revgate_min_score ist (>=0 => negative Lag-1-Autokorrelation => reversion-freundlich). Der Nachmittags-Effekt der Quelle entsteht so endogen, ohne HH:MM im Code. Vorzeichenbasiert => vola-unabhaengig (distinkt von den Vola-Level-Gates der Familie). Kalter Slot (< revgate_min_obs) => durchlassen. Original US-Aktien-Halbstunden -> single-series DAX 1m; ein Reversal-Traeger (Pivot-Fade). Reines Enable-Gate (kein Positions-Scaling, kein News-Block).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03713.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- revgate_min_score: -0.1 / 0 / 0.1
- revgate_lookback_days: 10 / 20 / 30
- revgate_bucket_min: 30 / 60
Drei Parameter, 3x3x2 = 18 <= 24 Kombinationen. revgate_min_score variiert die Reversion-Strenge um die literaturnahe Nulllinie (negative Autokorrelation) herum; revgate_lookback_days deckt den robusten Bereich der rollenden Slot-Historie (10-30 Tage) ab; revgate_bucket_min prueft Halbstunden- vs. Stunden-Slots (die Halbstunden-Granularitaet der Originalstudie und eine groebere, rauschaermere Variante). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah (kein Mining).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate off)gate_mode=off | 61 | 26.2% | 0.90 | -173 | 716 | 0.93 |
| Reversal-Slot-Gate (Feng et al. Default, Score>=0)gate_mode=reversal_slot, revgate_min_score=0, revgate_lookback_days=20, revgate_bucket_min=30 | 49 | 20.4% | 0.73 | -389 | 532 | — |
| Reversal-Slot-Gate strenger (Score>=0.1, laengeres Fenster)gate_mode=reversal_slot, revgate_min_score=0.1, revgate_lookback_days=30, revgate_bucket_min=30 | 4 | 0.0% | 0.00 | -291 | 378 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.48 – 1.49
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.84
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.48–1.44 über 56 Handelstage. EV -2.84 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 18.23 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -173.1 Pkt vs. Placebo-Median 243 / p95 899.9 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 4 | 3.05 | +145 |
| trend_down_day | 2 | 2.35 | +53 |
| mixed_day | 1 | 0 | -17 |
| trend_up_day | 12 | 0.95 | -23 |
| range_day | 42 | 0.71 | -331 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.90 vs Overlay 0.73) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-17
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt