Bestenliste › Build-Dossier
DAX Weekend-Gap Continuation (Large-Gap Follow)
Score 35.1/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: MDPI JRFM 18/3/132 (2025, Tier 1; DJIA/NASDAQ/DAX, 406 DAX-Wochenend-Gaps): kleine/mittlere Wochenend-Gaps zeigen KEINEN verlaesslichen Fill-Bias, aber mittel-bis-grosse Gaps (besonders DAX) kontinuieren WEG vom Gap statt zu schliessen (Underreaction auf einen ueber ~2,5 Tage akkumulierten Info-Schock, Schnusenberg/Madura-Kanal). Kernhypothese: grosse Wochenend-Gaps am Open in Gap-Richtung FOLLOWen (Up-Gap Long, Down-Gap Short). Standalone-Challenger in der Familie Gap Fade/Follow gegen den Incumbent dax_overnight_gap_fade, der GENAU diese Gaps fadet — hier die Gegen-Richtung, konditioniert auf grosse Gaps + mehrtaegige Pause. E-13-Begruendung: gebaut als component_kind=strategy (Trefferquote 13.6% vs regime/indicator/stop_exit je 0.0%) und in der Familie Gap Fade/Follow (16.7%, beste mit belastbarem n). Der Fund ist im Log als Baustein-Flip auf dax_overnight_gap_fade skizziert, dieser Traeger ist aber DOPPELT gesperrt: Traeger-Sperrfrist (dax_gap_fade_gm_reversal_gate am 2026-08-15, <7 Tage) UND Paritaets-Gebot (live_bt_parity.json: dax_overnight_gap_fade bt.pnl_pts=-56.6<0 im Fenster 06.-19.08.). Beide Sperren betreffen nur Baustein-A/Bs AUF dem Traeger; der gegenlaeufige Continuation-Mechanismus ist ein eigenstaendiges Regelwerk und wird per dokumentiertem Sperrfrist->Standalone-Escape als eigene Strategie gebaut.
Abweichungen von der Quelle: Markt/TF: DAX-1m-CFD statt 5-min-Cash-Index — der CFD ueberbrueckt einen Teil des Cash-Gaps bereits Sonntagabend/Overnight, der handelbare 09:00-Sprung ist evtl. kleiner (Kontinuations-Distanz koennte geschrumpft sein). Quelle ist deskriptiv (In-Sample, keine Kosten/Slippage); hier expliziter Netto-nach-Spread-Backtest mit ATR-Trailing-/Time-/Session-Exit fuer das Single-Position-Framework. Pause-Erkennung generisch ueber Kalender-Abstand (Wochenende UND Feiertag, nicht auf 'Montag' hartkodiert). Gap-Anker = letzter 1m-Close des Vortages (kein Settlement-Print). 'Gross' operationalisiert via max(min_gap_points, gap_atr_mult x ATR) statt Perzentil-Bucket der Studie (kurzer Warmup, vola-normiert, direkt zum Fade-Traeger vergleichbar). Vorbehalt: die tragende Kontinuations-Teilmenge (grosse Gaps) ist klein (effektiv einige Dutzend), Verdict evtl. unterpowert.
Quelle: https://www.mdpi.com/1911-8074/18/3/132
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5
- sl_atr_mult: 1.5 / 2
- trail_atr_mult: 1.5 / 2.5 / 3.5
gap_atr_mult isoliert die 'mittel-bis-grosse' Continuation-Teilmenge (Kernbedingung der Quelle) — hoehere Schwellen = reinerer Info-Schock, aber kleineres n; Bereich um den Default 1.5 bis 2.5. sl_atr_mult und trail_atr_mult kalibrieren die Drift-Absicherung um die aktuelle ATR (Katastrophen-SL vs. Trailing-Weite), literaturkonsistente Vola-Skalierung; enge Bereiche zur Vermeidung von Mining. 3x2x3 = 18 Kombinationen (< 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default) | 17 | 11.8% | 0.15 | -250 | 255 | 0.17 |
| Nur sehr grosse Gaps (Kontinuations-Kern)gap_atr_mult=2.5 | 16 | 12.5% | 0.16 | -236 | 240 | — |
| Wochenend-Spezifitaets-Kontrolle (alle Overnight-Gaps)min_break_days=1 | 84 | 30.9% | 0.88 | -105 | 373 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.48 – 1.4
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.73
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.5–1.38 über 84 Handelstage. EV -1.24 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 5.89 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -104.6 Pkt vs. Placebo-Median -217 / p95 -63.1 Pkt · Perzentil-Rang 80%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +20 |
| range_day | 83 | 0.86 | -125 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-08-20
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt