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Baustein: Late-Session RV-Expansions-Enable-Gate (Lockwood/Linn 1990) auf dax_late_afternoon_drift_short
Score 53.1/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_late_afternoon_drift_short. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_late_afternoon_drift_short (Digest PF 3.15, staerkste empirische Familie Late-Day-Short). Lockwood/Linn 1990 (JF, Tier 1): Intraday-Varianz faellt bis frueher Nachmittag, steigt dann wieder (J-Form) und ist PERMANENTE, informationsgetriebene Vola (Positions-Glattstellung/US-Overlap) — im Kontrast zur transitorischen fade-baren Vola (Gerety/Mulherin), die monoton faellt. Hypothese: der Late-Day-DIREKTIONal-Short traegt gezielt an Tagen mit nachmittaeglicher RV-Re-Expansion (echter Info-Flow), nicht an traegen Range-Nachmittagen. Der Baustein gatet Trial 2/3 genau darauf; Trial 1 = Traeger pur. Bevorzugt-Argument (Step 3b): Filter auf das Regime, in dem eine Digest-Familie traegt. E13-Vorbehalt EHRLICH: Bausteinart 'regime' hat 0/19 Forward-Trefferquote und der Traeger ist ausreisser-getrieben (n=8, Top-3-Trades=98% PnL) — das Gate senkt n weiter, Verdikt-Band realistisch baustein_ohne_mehrwert/UNTERPOWERT; der Bau rechtfertigt sich durch die NEUE, orthogonale Achse (intraday-relative RV-Re-Expansion + direktionale Late-Day-Kopplung), die kein bestehendes Level-Perzentil-Vola-Gate des Squeeze-Zoos adressiert. Sperrfrist: kein Baustein auf diesen Traeger in den letzten 7 Tagen. Paritaet: Traeger NICHT in live_bt_parity.json gelistet -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: Lockwood/Linn liefert nur eine Varianz-Saisonalitaet (kein Renditevorzeichen); der direktionale Teil stammt vom Traeger. Uebersetzt in ein intraday-relatives Re-Expansions-Gate (aktuelle RV >= expansion_mult * heutiger intraday-RV-Tiefpunkt) statt stuendlicher Varianz-Deskription. Distinkt vom Level-Perzentil-Vola-Gate-Zoo (squeeze-Familie): (a) intraday-relativ gegen den heutigen Tiefpunkt statt Level, (b) auf einen direktionalen Late-Day-Short statt auf Volatility-Breakout gekoppelt. RV preis-only (Summe quadrierter 1m-Close-Returns), keine Annualisierung, kein Volumen. Handelsfenster aus Session-Spec (16:30-17:30), keine Uhrzeit im Code. Schutz-SL/Spread/Cooldown/One-Trade-per-Day als House-Regeln (wie Traeger).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03705.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rv_window: 20 / 30 / 45
- expansion_mult: 1.2 / 1.4 / 1.6
Nur die beiden RV-Gate-Kern-Parameter (beide is_optimizable). rv_window 20-45 M1-Bars umspannt das plausible Nachmittags-Re-Expansions-Messfenster (Lockwood/Linn: stuendliche Aufloesung -> ~30min-1h). expansion_mult 1.2-1.6 deckt das Band von 'leichte Re-Expansion' bis 'deutliche Info-Vola' ab, innerhalb MANIFEST-min/max (1.0-3.0). 3x3 = 9 Kombinationen, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus) — dax_late_afternoon_drift_shortuse_rv_gate=false | 93 | 37.6% | 1.28 | +585 | 376 | 1.33 |
| + RV-Expansions-Gate (Quellen-Default, Expansion 1.3)use_rv_gate=true, rv_window=30, expansion_mult=1.3 | 93 | 37.6% | 1.28 | +585 | 376 | — |
| + RV-Expansions-Gate strenger (Expansion 1.6)use_rv_gate=true, rv_window=30, expansion_mult=1.6 | 93 | 36.6% | 1.18 | +382 | 381 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.76 – 2
Top-3-Trades am Gewinn
32%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.18
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.77–1.95 über 93 Handelstage. EV 6.29 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 15.45 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 584.8 Pkt vs. Placebo-Median 503.6 / p95 1179.4 Pkt · Perzentil-Rang 55%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 8 | 5.46 | +597 |
| trend_up_day | 15 | 1.26 | +119 |
| range_day | 60 | 1 | +6 |
| trend_down_day | 10 | 0.53 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.28 vs Overlay 1.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-21
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt