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Baustein: Path-Dependent-Volatility (Guyon/Lekeufack) Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Score 38.2/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Log 08-23 F1: einziger baubarer Neufund des Tages (F2/F3 nicht baubar, Datenwand News/Order-Flow). Guyon/Lekeufack (QF 2023, Tier 1) schaetzen Vorwaerts-Vola VORZEICHEN-BEWUSST aus dem signierten Preis-Pfad: R1 (Leverage-Trend, beta1<0) + R2 (Aktivitaet); ~65% R2 auf realisierte Index-Vola. Enable-Gate auf den Traeger dax_squeeze_release (Squeeze braucht kraeftige Release-Expansion). Challenger gegen Incumbent dax_squeeze_fwdvola_gate (PF 1.29->1.62): dessen Proxy ist vorzeichen-SYMMETRISCH (e*phi+f*phi^2, f dominant); das Novum hier ist der SIGNIERTE Leverage-Term (Abwaertspfad -> hoehere Vorwaerts-Vola) + exponentieller Doppelkern. LERNSIGNAL-VORBEHALT (E-13): Bausteinart 'regime' 0/21 Forward-Signal und der Squeeze-Vola-Gate-Zoo ist gesaettigt; gebaut wird trotzdem, weil (a) es der einzige baubare Kandidat der Queue ist (Anti-Konvergenz: der Backtest entscheidet, nicht die Vorgeschichte) und (b) das signierte Vorzeichen-Feature eine echte neue Achse gegenueber allen bisherigen symmetrischen Vola-Gates ist. SPERRFRIST OK: letzter Baustein-Test auf dax_squeeze_release war 07-27 (>7 Tage). PARITAET: dax_squeeze_release fehlt in live_bt_parity.json (Fenster 09.-22.08.) -> fail-open, keine Sperre; die Sekundaer-Option Block-Gate auf hull_suite_v3_final wurde VERWORFEN, weil dort bt.pnl_pts=-186 (Paritaets-Verbot).
Abweichungen von der Quelle: Guyon/Lekeufack ist auf Tages-Skala und grosse Aktienindizes kalibriert (Leverage intraday deutlich schwaecher); statt Regressions-Punkt-Prognose ein rollendes Perzentil-Enable-Gate; statt Power-Law-Kernel ein exponentieller Doppelkern (Halflife-Split je Feature, ein freier Parameter je Feature statt Kernel-Exponent+Shift); beta2 auf +1.0 fixiert (absolute Skala durch Perzentil irrelevant), nur der Leverage-Term beta1 bleibt frei (das Novum). Features append-after-check aus abgeschlossenen 1m-Bars (kein Lookahead), ATR-normiert. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze Release, SSRN 5288827) 1:1 unveraendert; der Baustein hat keinen eigenen Entry-Edge.
Quelle: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2023.2221281
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- pdv_r1_halflife: 20 / 40
- pdv_pctile: 55 / 60 / 70
- pdv_beta1: -1.5 / -1
Drei Achsen des Bausteins innerhalb der MANIFEST-min/max: R1-Halflife (Leverage-Gedaechtnis, 20/40 Bars = kurz/mittel), Perzentil-Schwelle (Selektivitaet 55/60/70) und der signierte Leverage-Koeffizient beta1 (-1.5/-1.0 = staerkere vs. moderate Vorzeichen-Asymmetrie, das Novum). 2x3x2=12 Kombinationen, literaturnah (Guyon: Leverage dominiert, Kurz-/Langgedaechtnis-Split), kein exotisches Mining. R2-Halflife bleibt fix (sekundaeres Aktivitaets-Feature).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Squeeze-Release, Gate aus)use_pdv_gate=false, pdv_pctile=0 | 280 | 24.6% | 1.13 | +409 | 1073 | 1.24 |
| PDV-Gate p60 (Guyon-Default, Leverage beta1=-1.0)use_pdv_gate=true, pdv_pctile=60, pdv_beta1=-1, pdv_r1_halflife=30, pdv_r2_halflife=15 | 238 | 23.1% | 1.01 | +30 | 1452 | — |
| PDV-Gate p70, starker Leverage (beta1=-1.5)use_pdv_gate=true, pdv_pctile=70, pdv_beta1=-1.5, pdv_r1_halflife=30, pdv_r2_halflife=15 | 208 | 22.1% | 0.97 | -75 | 1557 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.59 – 1.95
Top-3-Trades am Gewinn
45%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.96
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.6–1.92 über 94 Handelstage. EV 1.46 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 9.51 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -536 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 409.1 Pkt vs. Placebo-Median 815.7 / p95 2439.9 Pkt · Perzentil-Rang 20%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 222 | 1.34 | +777 |
| mixed_day | 14 | 1.75 | +129 |
| volatile_day | 10 | 0.64 | -67 |
| trend_down_day | 12 | 0.03 | -147 |
| trend_up_day | 22 | 0.08 | -283 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.13 vs Overlay 1.01) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-23
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt