Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Exit-Lab-A/B auf dax_tf30_trend (Original-Exits vs. prove10_10p_sl25 vs. sl15_notp)
Robustheits-Score 45.4/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Der Träger steigt erst auf das Gegensignal (SMA-Zustandswechsel auf 30m-Bars) aus und gibt dabei den Großteil des Laufs zurück (MFE-Effizienz ~5 %). Ein früher fester Stop (15 Pkt) kappt Whipsaw-Verluste, bevor das späte Gegensignal kommt; der Beweis-Check nach 10 Minuten schneidet Fehlsignale ohne Anschlussbewegung (gestückelte Meta-Orders laufen sofort an, Stop-Run-Fehlsignale nicht), während Läufer mit 25-Pkt-Stop bis Session-Ende bleiben.
Widerlegt, wenn: Hauptvariante PF < 1,05 bei n >= 50 — dann bringt der Ersatz des Reversal-Exits keinen Mehrwert.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261026-7f02ea6d). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_9adc8b89a19d). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-10-05, Datenstand 2026-10-24, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -121.5 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_tf30_trend. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 39 von 249 Versuchen = 15,7 % < 25 %), daher Vorrang für einen Exit-Baustein. Träger dax_tf30_trend (Exit-Lab-Befund exitlab://2026-10-24_dax_tf30_trend, n=123, Baseline +686,7 Pkt / PF 1,119, nur 5,2 % des MFE eingesammelt) war zuletzt am 18.10. Gegenstand eines Tests (Mondphasen-Gate, 8 Tage, Sperrfrist 7 Tage abgelaufen); Parität bt.pnl_pts = +139,4 (n=1, nicht negativ) — keine Sperre. Trial 1 = Träger pur (baseline), Trial 2+3 = die zwei besten vergleichbaren Lab-Policies (prove10_10p_sl25, sl15_notp; Verwurf 0 %) mit exakten Katalog-Parametern. Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine; beide Policies haben im Lab niedrigeren Gesamt-PnL (-280/-312 Pkt) bei höherem PF — der Engine-A/B ist die fehlende Verifikation. In den Overlay-Modi ersetzt die Policy den Reversal-Exit (Lab-Verwurf 0 %). Alle anderen Exit-Lab-Befunde vom 24.10. sind bereits gebaut, durch Parität gesperrt (first_half_release_gate -29,5; pdh_pdl_breakout -23,1) oder ausgeschlossen. Folgt der Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart stop_exit, Familie Trend). Erwartete Frequenz: ca. 15–25 Trades pro Monat (Median der Bausteinart stop_exit 21).
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist ein Exit-Lab-Befund (Frozen-Entry, ohne Positions-Gatter). Overlay-Modi nutzen exakt die Katalog-Parameter (prove10_10p_sl25: SL 25, Deadline 10 Bars, min 10 Pkt, kein TP; sl15_notp: SL 15, kein TP) ohne Nachtunen. Annahme zur Mechanik: In den Overlay-Modi ersetzt die Policy den Stop-and-Reverse-Exit — ein Gegen-Wechsel bei offener Position wird weder ausgeführt noch armiert; Flip-Entries nur im Flat-Zustand. Beweis-Check misst den Buchgewinn zum Deadline-Zeitpunkt (wie im Lab). Entry-Logik byte-identisch zum Träger.
Quelle: exitlab://2026-10-24_dax_tf30_trend
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- prove_deadline_bars: 5 / 10 / 15
- prove_min_pts: 5 / 10 / 15
Vorregistriert vor jedem Ergebnis: Beweis-Deadline und Mindestgewinn der Hauptpolicy um die Katalogwerte (5/10 Min aus Katalog v3, 15 als Ausblick; 0–15 Pkt Mindestgewinn). 9 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-Grenzen, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits: ATR-SL + Stop-and-Reverse)exit_mode=baseline | 123 | 43,1% | 1,12 | +687 | 1.996 | 1,14 |
| Overlay prove10_10p_sl25 (SL 25 + Beweis-Check 10 Bars / 10 Pkt)exit_mode=prove10_10p_sl25 | 121 | 18,2% | 1,01 | +18 | 1.008 | — |
| Overlay sl15_notp (SL 15, kein TP, kein Reversal-Exit)exit_mode=sl15_notp | 123 | 11,4% | 1,16 | +316 | 728 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.59 – 1.9
86 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.54 – 1.93
Top-3-Trades am Gewinn
45%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.03
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 2.57 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 19 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -121.5 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 316.4 Pkt vs. Placebo-Median 1265.7 / p95 2541.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 444 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 996,1 und 3.203,9 Pkt erzielt (Median 1.850,5 Pkt). Der Kandidat erzielte 444 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 996,1 bis 3.203,9 Pkt, Median 1.850,5 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,445 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -467,2 bis 2.087,5 Pkt, Median 373,8 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -15,95 → -16,73 Pkt je Trade (t = -0,44, n = 109)
- 5 Minuten später: -15,95 → -19,53 Pkt je Trade (t = -1,23, n = 109)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 7 | 4.7 | +369 |
| range_day | 114 | 0.99 | -10 |
| mixed_day | 1 | 0 | -19 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -23 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-26
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.12 vs Overlay 1.16) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-26
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).