Baustein: HARP Periodizitaets-bereinigter Jump-Filter auf Extreme-Move-Reversal

Rationale: Fund 2 (HARP, JBF 2024/2025, Tier 1, peer-reviewed): Intraday-Periodizitaet blaeht die RV auf und laesst normale Uhrzeit-Vola-Spitzen (Open 09:00, US-Overlap 15:30) faelschlich als Spruenge erscheinen; eine periodizitaets-bereinigte Jump-Klassifikation korrigiert das. Kernhypothese: die Schock-Klassifikation des Traegers dax_extreme_move_reversal normiert bisher NUR stochastisch (rollende 1-Bar-Sigma), faengt die DETERMINISTISCHE, uhrzeit-verankerte U-Form aber nicht ein; HARP teilt Z-Schwelle und Punkt-Boden zusaetzlich durch einen tageszeit-abhaengigen Periodizitaetsfaktor s(tau) -> weniger Rand-Fehl-Trigger, sauberere Schock-Auswahl. Bewusste Abweichung von der E13-Bilanz (indicator-Bausteine bisher 0/2 forward): (1) im Gegensatz zu den bisherigen Versuchen sitzt dieser Baustein auf einem POSITIV-PF (1.09), noch NIE als Baustein-Traeger genutzten Reversal-Traeger und testet eine mechanisch ORTHOGONALE Achse (deterministische Uhrzeit-Periodizitaet vs. stochastische Rolling-Sigma), keine Wiederholung eines Vola-Level-Gates; (2) die Alternative (Fund 1, aktivitaets-skaliertes Vola-Gate) waere der 5. Vola-Gate-Baustein auf dem operator-seitig als konvergiert markierten dax_squeeze_release und laut Fund selbst ein wahrscheinlicher Dublette-Kollaps zu lowvol/overnight-vola-Gate -> per Anti-Konvergenz nachrangig; (3) die Periodizitaets-Jump-Achse auf einem Reversal-Traeger wurde noch nie getestet (Vielfalt vor Wiederholung). Challenger-Kontext: verbessert die Schock-Klassifikation des Incumbent dax_extreme_move_reversal in der Mean-Reversion-Familie. Paritaet: live_bt_parity.json listet nur dax_acd_timed_breakout; der Traeger dax_extreme_move_reversal fehlt -> fail-open, keine Sperre. Traeger-Sperrfrist eingehalten (dax_extreme_move_reversal nie zuvor Baustein-Traeger).

Abweichungen von der Quelle: HARP ist im Original ein RV-Forecast-Verfahren (periodizitaets-gefilterte HAR-Regressoren), kein Handelssystem; uebernommen wird NUR die periodizitaets-bereinigte Jump-/Schock-Klassifikation, angewandt auf den Entry-Trigger des Reversal-Traegers. Periodizitaet s(tau) als rollendes Bucket-Median-Profil der |1-Bar-Returns| (robuster Proxy) statt der Fourier-Flexiblen-Form (FFF) des Originals — dieselbe deterministische Zielgroesse, einfacherer Schaetzer, weniger Overfit-Freiheitsgrade. Zeit-Bucket = (Minuten-seit-Mitternacht Berlin) // bucket_minutes: generischer Mechanik-Anker aus dem Bar-Timestamp, KEIN hartkodierter Uhrzeit-String und KEIN Entry-Zeitfenster-Gate. Profil strikt append-after-close (aktuelle Bar kontaminiert ihr eigenes g(tau) nicht); Fallback g(tau)=1.0 solange Profil nicht warm -> Baustein-off == Traeger pur. Einzel-DAX-1m statt Aktienindex-HF-Panel.

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426624002565